為替・FX– category –

スワップ金利オプション行使価格とは、金利スワップ取引に付随するオプションであり、将来の決済日において固定金利と変動金利の差を一定の水準（行使価格）に設定できる権利の基準値を指す。 【概要】 金利スワップは、2つの通貨間または同一通貨内で異な...

クロスカレンシー・ベースレート差とは、異なる通貨間の金利差を調整した際に生じる基準レート（ベースレート）の差である。 【概要】 Covered Interest Parity (CIP) では、スポット為替とフォワードポイントが各国の無リスク金利差で結びつくと仮定され...

補助性介入とは、為替市場において主要な介入（為替介入）を補完する形で実施される、中央銀行や金融当局の追加的な政策手段である。主な介入が市場の過度な変動を抑制するために直接的に外貨を売買するのに対し、補助性介入は金利調整や金融機関への貸出...

ペア表記規定とは、為替市場で取引される通貨対を統一された形式で示すためのルールである。主にISO 4217コードとスラッシュ（/）を用い、ベース通貨とクォート通貨の順序を明確化する。 【概要】 為替取引は多国籍かつ瞬時に行われるため、通貨対の表記が...

新興国通貨実効為替レートとは、複数の新興市場通貨を代表的な主要通貨に対して加重平均した為替指標である。 【概要】 新興国通貨実効為替レートは、1970年代後半から国際金融機関が発展途上経済の価格水準や貿易競争力を測定する手段として採用し始めた...

スワップポイント取引指標とは、FX市場において通貨ペアのスワップポイントを統計的に集約し、ポジションの金利差や時間価値を定量化した指標である。 【概要】 スワップポイントは、スポット取引とフォワード取引の価格差から派生する金利差を表す数値で...

カバード・インタレスト・パリティとは、為替市場における金利差とスワップポイントを結び付けた理論的関係である。 【概要】 カバード・インタレスト・パリティ（CIP）は、二国間の金利差がスポット為替レートとフォワード為替レートの差に反映されるとい...

金利差スワップ・スプレッドとは、異なる通貨間での金利差を反映したスワップ取引における価格差（スプレッド）を指す。 【概要】 金利差スワップは、二国間の基準金利（例えば米国のフェデラルファンドレートと日本の短期金利）の差を元に、同一期間でキ...

スポット取引金利差調整手数料率算定基準金額とは、為替スワップポイントや金利差調整手数料を計算する際に用いられる基礎となる金額である。 【概要】 FX市場では、異なる通貨間で短期金利が不均衡になると、取引日から決済日までの資金コスト差が発生す...

カバード・インタレスト・アービトラージ・レポ・スワップ・レートとは、国内外の金利差を為替ヘッジした上で実現されるレポ取引におけるスワップポイントを示す指標である。 【概要】 カバード・インタレスト・アービトラージ（CIRA）は、金利格差と為替...

ストキャスティックスとは、相場の過熱感や反転ポイントを測定するために用いられるテクニカル指標である。 【概要】 ストキャスティックスは、株式・為替市場における価格動向を数値化し、投資判断をサポートするツールとして開発された。20世紀中頃に金...

金利差スワップポイントリクルートとは、為替取引において、異なる通貨間の金利差を反映したスワップポイントを調整・活用する手法である。 【概要】 金利差スワップポイントリクルートは、スポットレートとフォワードレートの差（スワップポイント）を市...