インザマネー・オプションポジショニングとは、行使価格が現在の市場価格を上回っている（コールの場合）または下回っている（プットの場合）状態で保有されるオプションのポジション管理手法である。 【概要】 インザマネー（ITM）は、オプション本質的に...

純資産総額（NAV）とは、投資信託やETFが保有する全資産の時価合計から負債を差し引いた残余金額であり、1口あたりに換算した指標である。 【概要】 投資信託・ETFの評価基準として確立されたNAVは、投資家がファンドに対して支払う価格や受け取る分配金を...

取引戦略トラッキングエラーとは、ある投資戦略が想定するベンチマークに対して実際のリターンがどれだけ乖離したかを示す指標である。主にアルゴリズムやシステミックファンド等、取引ルールに基づく戦略で発生し得る非計画的な損益差異を定量化する。 【...

リバレッジ・レシオとは、金融機関の自己資本を総負債または総曝露額で割った比率であり、借入依存度を定量化する指標である。 【概要】 リバレッジ・レシオは、資本規制の一環として導入され、金融危機後に見直されたバーゼル合意（特にバーゼルIII）で正...

スポット市場ボラティリティとは、外国為替市場における即時取引（スポット）で観測される通貨価格の変動幅を示す統計指標である。 【概要】 スポット市場ボラティリティは、過去数日から数週間の実際のレート変動から算出される「実現ボラティリティ」と...

為替介入資金源とは、外国為替市場で自国通貨を安定させるために中央銀行や政府が使用する資金の供給元である。 【概要】 為替介入は、外貨売買によって為替レートを調整し、経済政策目標（物価安定・輸出競争力維持・金融市場の安定）を達成する手段とし...

適合性評価投資家ポートフォリオとは、投資家の財務状況・目的・リスク許容度を総合的に評価し、その結果に基づき構築される投資組合である。 【概要】 金融機関は「適合性原則」に従い、顧客が抱える情報を収集・分析する義務を負う。適合性評価投資家ポ...

ネット銀行リスク評価モデルとは、インターネットを主要な業務チャネルとする金融機関が、顧客の信用リスクや運営上のリスクを定量的に測定し、資本計算や監督当局への報告に活用する枠組みである。 【概要】 インターネットバンキングの拡大とともに、従...

iDeCo 拠出上限額とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、加入者が毎年拠出できる資金の最大額を指す。 【概要】 iDeCoは老後資産形成を促進する税制優遇制度であり、その拠出上限額は所得区分や雇用形態に応じて設定されている。給与所得者と自営業...

社外取締役の報酬方針とは、企業が社外取締役に対して支払う報酬を決定し、公表するための制度的枠組みである。 【概要】 近年、コーポレートガバナンスの観点から経営陣と株主との利害調整が重要視される中、社外取締役は独立性を担保しつつ企業価値創造...

名目GDPのGDPバランスとは、国内総生産（Nominal GDP）の成長率とその構成要素（個人消費、企業投資、政府支出、純輸出）の平均的な成長率との差を示す指標である。 この差が正ならば名目GDPの拡大が構成要素よりも速いことを意味し、逆に負の場合は構成要...

評価対象指数時価評価手数料率とは、投資信託やETFが基準とする評価対象指数の時価に対して課される手数料率である。 【概要】 評価対象指数は、ファンドが追跡・模倣を目指す市場指標であり、その時価変動を正確に把握し維持管理するためにはデータ取得や...