債券・金利– category –

デュレーション・ヘッジ・リスクとは、債券ポートフォリオの金利変動リスクをヘッジする際に、ヘッジ対象とヘッジ手段のデュレーションが完全に一致しないことから生じる価格変動リスクである。 【概要】 金利変動に対するヘッジは、デュレーションを基準...

デュレーション・バリュー・トレーディングとは、債券の価格変動リスクを測定するデュレーションと、金利変動に対する価値変化を評価するバリュー指標を組み合わせて実行するトレーディング戦略である。 【概要】 デュレーション・バリュー・トレーディン...

デュレーション・バリュー・リスクとは、債券価格の金利変動に対する感応度を、デュレーション（期間）とバリュー（価値）の変化で定量化するリスク指標である。 【概要】 デュレーション・バリュー・リスクは、金利変動リスクの評価において、デュレーシ...

デュレーション・アビテイブ・リスクとは、債券のデュレーションが予想より低下することにより生じる金利リスクの一種である。 【概要】 デュレーションは、債券価格が金利変動に対してどれだけ敏感かを示す指標で、一般に金利上昇時に価格が下落する程度...

デュレーション・アビテイブとは、金利変動に対する債券価格の感応度を示す期間指標で、オプション性や流動性リスクを抑制した実効期間を表すものだ。 【概要】 デュレーション・アビテイブは、従来のデュレーションが金利変動に対する単純な感応度を測る...

デュレーション・バリュー調整とは、債券価格の変動を金利変動に対する感応度であるデュレーションを用いて修正する手法である。 【概要】 デュレーションは将来キャッシュフローの現在価値の加重平均期間を示し、金利変動に対する価格変動の予測に利用さ...

デュレーション・バリューとは、債券の価格変動に対する金利変動の感応度を表す指標である。 【概要】 デュレーション・バリューは、債券のキャッシュフローの時系列と金利の変化を結びつける概念として、20世紀後半に金融リスク管理の枠組みで体系化され...

デューディリジェンスとは、投資対象の財務・運営状況を詳細に検証し、リスクと価値を定量的・定性的に評価するプロセスである。主に債券発行体の信用力や市場環境を把握するために実施される。 【概要】 デューディリジェンスは、投資家が債券購入前に行...

デュレーション・バリュー調整モデルとは、債券価格の変動を金利変動に対するデュレーション（期間）とコンベクシティ（曲率）を組み合わせて定量化する手法である。 【概要】 デュレーション・バリュー調整モデルは、金利スワップや債券ポートフォリオの...

デュレーション・リスクヘッジ戦略とは、債券ポートフォリオの金利変動に対する感応度（デュレーション）を調整し、金利リスクを抑制するための一連の手法である。 【概要】 デュレーションは、債券の価格変動に対する金利変動の影響を定量化する指標であ...

デュレーション・リスク調整2とは、債券の価格変動リスクを測定する際に、単純なデュレーションに加えて、信用リスクや流動性リスクなどの追加的なリスク要因を考慮して調整した指標である。 【概要】 デュレーション・リスク調整2は、従来のマコーレーデ...

デュレーション・リスク調整モデルとは、債券価格の金利変動に対する感応度を調整し、リスク管理や資産配分に活用される数理モデルである。 【概要】 デュレーションは金利変動に対する債券価格の変化率を表す指標であるが、実際の市場では金利の変動が非...