債券・金利– category –

SOFR金利スワップリスク対策評価レポート指標とは、SOFRベースの金利スワップにおけるヘッジ効果を定量化し、残存リスクを測定するために使用される統計的指標である。 【概要】 LIBORからSOFRへの移行が進む中、金融機関や企業は金利スワップのポジション...

債券リスク管理のコンベクシティとは、金利変動に対する債券価格の二次感応度を示す指標である。 【概要】 金利が変化した際に、価格は一次的な変化（デュレーション）だけではなく、曲線上の非直線性も持つ。コンベクシティはその曲率を定量化し、金利ス...

SOFR金利スワップリスク対策評価指標とは、SOFR（Secured Overnight Financing Rate）をベースにした金利スワップ取引におけるヘッジ効果や残存リスクを定量的に測定するための指標である。 【概要】 金融市場はLIBORからSOFRへの移行が進む中、金利スワッ...

転換権付社債転換権行使期間中の流動性リスクとは、転換権を行使できる期間において、転換権付社債やその基となる株式市場で取引が十分に活発でないことから生じる価格変動や売買コストの増大を指す。 【概要】 転換権付社債は、一定期間内に保有者が企業...

転換権付社債転換権行使意向とは、投資家が発行会社の株式に転換するために転換権を実際に行使する意思を示す概念である。 【概要】 転換権付社債は、固定利息と同時に一定期間内に発行会社の株式へ転換できるオプションを有する金融商品である。転換権行...

量的緩和の市場インフラ監査手順とは、中央銀行が実施する量的緩和政策に関連した金融市場基盤（取引所・清算機関・決済システム等）の運用やリスク管理を検証し、法令遵守と健全性を確保するための監査プロセスである。 【概要】 量的緩和は国債など長期...

SOFRベースの暗号資産金利とは、米国連邦準備制度が設定するSecured Overnight Financing Rate（SOFR）を基準に算出される暗号資産取引における金利である。 【概要】 SOFRは米国債券市場の担保付き翌日オーバーナイト融資を反映した指標で、LIBORの代替と...

SOFRスワップデリバティブ契約とは、固定金利とSOFR（Secured Overnight Financing Rate）に連動する変動金利を交換する金融派生商品である。 【概要】 SOFRは米国財務省が担保として提供されるレポ市場の取引価格から算出される隔夜金利指標で、信用リス...

劣後債の償還価格とは、発行体が満期に返済する際に投資家へ支払われる金額である。 この価格は、元本と残存利息を合わせた総額ではなく、通常の債券よりも低い割引率で計算される点が特徴的である。 【概要】 劣後債は、同一発行体内における資金調達順位...

担保資産の再評価期間とは、金融商品において担保として設定された資産が市場価値を反映して見直される期間である。 【概要】 担保資産の再評価は、信用リスク管理と流動性確保のために設けられた制度的枠組みである。金融機関が発行する債券やローンを担...

クーポン付利付債券クーポン付リスクプレミアムとは、投資家がクーポン付き債券を保有する際に要求される追加的な収益であり、金利変動や信用リスク等の非市場要因によって生じるリスク補償を表す指標である。 【概要】 クーポン付利付債券クーポン付リス...

LIBOR転換リスクとは、LIBORが廃止される過程で、既存の金利ベースの金融商品や契約において参照金利を新しい指標へ変更する際に生じる不確実性・損失可能性を示す概念である。 【概要】 LIBORは長らく国際的な借入金利基準として利用されてきたが、金融危...