為替・FX– category –

フォワード曲線ロール戦略リスクとは、為替取引において将来のスワップポイントや金利差を利用してポジションを継続する際に発生する価格変動・金利変動による損益リスクである。 【概要】 フォワード曲線ロール戦略は、スポット市場とフォワード市場の連...

フォワードレート・ヘッジとは、将来の為替レートを事前に確定させることで、為替変動リスクを回避する手法である。主に企業や金融機関が、予測される外貨建てキャッシュフローを保護するために利用する。 【概要】 フォワードレート・ヘッジは、スポット...

フォワード流動性とは、将来の決済日を持つFXフォワード契約における市場参加者が容易に取引できる程度を示す指標である。 【概要】 フォワード流動性は、スポット市場と同様に為替レートの変動を反映するものではなく、期限付き取引の実行可能性を測るた...

フォワードレート曲線とは、将来の為替レートを予測するために利用される時間軸上に描かれる一連のフォワードレートである。 【概要】 フォワードレート曲線は、スポットレートと各期間のフォワード契約価格から算出され、為替市場が将来の金利差や経済情...

フォワードレートヘッジとは、将来の為替レートを事前に固定することで為替リスクを回避または抑制する取引手法である。 【概要】 為替市場ではスポット取引が即時決済を伴う一方、企業や金融機関は将来発生する外貨キャッシュフローに対して価格変動の不...

フォワードオプションとは、指定された為替レート（ストライク価格）と満期日に対して、将来の実際取引を行う権利を売買する金融派生商品である。 【概要】 フォワードオプションは、スポット市場とフォワード市場の機能を組み合わせた構造である。為替レ...

フォワードレート・アービトラージとは、為替市場におけるフォワード価格と実際の金利差を利用してリスクフリーで利益を得る取引手法である。 【概要】 フォワードレート・アービトラージは、スポット取引で決済日が近い通貨ペア（例：USD/JPY）のフォワー...

フォワードマージンとは、為替先物取引やフォワード取引において、スポットレートと理論上のフォワードレートとの差額として提示される、金融機関がリスク・資金調達コストを含めて設定するスプレッドである。 【概要】 為替市場では、現物（スポット）取...

フォワードディスカウントとは、スポット為替レートと将来の取引日（フォワード）で設定されるレートとの差額がマイナスになる状態を指す。具体的には、フォワードレートがスポットレートよりも低く設定されている場合に生じる。 【概要】 為替市場では金...

フォワードポイントスプレッドとは、2つの通貨ペア間で計算されるフォワードポイント（スポットレートとフォワードレートとの差）の差額を示す指標である。 【概要】 為替市場においてフォワードポイントは、各通貨の金利差を反映した価格調整であり、スポ...

フォワードFX取引とは、事前に為替レートを設定し、将来の一定日付で通貨交換を行うことを約束するデリバティブ取引である。 【概要】 フォワードFXは、スポット市場と異なり、即時決済ではなくあらかじめ定めた期日に為替レートで通貨を交換する契約であ...

フォワードヘッジ比率とは、外貨資産または負債に対して、現在のスポット為替レートと将来のフォワード為替レートを用いて実施されたヘッジ取引がどれだけカバーされているかを示す指標である。 【概要】 企業や金融機関は国際取引や投資に伴う為替リスク...