投資信託・ETF– category –

ファクターベースリバランスとは、投資ポートフォリオの構成を定期的に見直し、事前に設定したファクター（価値・成長・モメンタムなど）の重みを維持するために行う再配分手法である。 【概要】 ファクターベースリバランスは、従来の価格ベースや時期ベ...

ファクターベースリスク管理とは、投資ポートフォリオのリスクを構成要因（ファクター）ごとに分解し、各ファクターの影響を定量的に測定・調整する手法である。 【概要】 従来のリスク管理は総合的なポートフォリオリスクや市場全体の変動を重視したが、...

ファクターベータ構築とは、投資対象のリターンを説明する要因（ファクター）に対して市場ベータを調整し、ポートフォリオの感応度を定量化・最適化する手法である。 【概要】 ファクターベータ構築は、従来の単一市場ベータモデルでは捉えきれない多様な...

ファクターベータベンチマークとは、投資ポートフォリオのパフォーマンスを測定する際に用いられる基準指標であり、特定の因子（市場・サイズ・バリューなど）によって構成された理論的なポートフォリオの期待リターンを示すものです。 【概要】 ファクタ...

ファクターベース資産価格モデルとは、複数の経済的・市場的要因（ファクター）を組み合わせて資産の期待リターンとリスクプレミアムを説明する理論的枠組みである。 【概要】 ファクターベース資産価格モデルは、キャピタル・マーケット・ライン（CAPM）...

ファクターベースリスクバジェティングとは、投資ポートフォリオにおいて特定の因子ごとにリスク寄与を測定し、その結果を基に資産配分を決定する手法である。 【概要】 リスクパラダイムが進化した中で、従来のリスク平衡（リスク・パリティ）から因子レ...

ファクターベースリスク管理フレームワークとは、投資ポートフォリオの因子別リスクを定量化し、管理するための統合的な手法である。 【概要】 市場全体や特定の要因（ボラティリティ・サイズ・バリュー等）がポートフォリオに与える影響をモデル化するこ...

ファクターベータベンチマーク最適化とは、ポートフォリオのファクターエクスポージャーを市場ベンチマークに合わせて調整し、トラッキングエラーを低減する手法である。 【概要】 ファクターベータベンチマーク最適化は、投資信託やETFが採用するアクティ...

ファクターベータベンチマーク評価とは、投資信託やETFが採用するファクター（リスク要因）に対して、ポートフォリオの実際のパフォーマンスがどれだけ連動しているかを定量的に測るためのベンチマーク設定と評価手法である。 【概要】 投資信託・ETFは、...

ファクターベースポートフォリオ最適化とは、投資対象の特定因子（ファクター）を用いてリスク・リターン構造をモデル化し、効率的な資産配分を算出する手法である。 【概要】 ファクターベースポートフォリオ最適化は、従来の平均分散モデルに加え、市場...

ファクターベータ相関係数推定とは、投資ポートフォリオのリターンを構成する要因に対して各ファクターがどれだけ影響力を持つかを示すベータ値と、それらファクター間の相関関係を同時に算出する統計手法である。 【概要】 投資理論では、リスク・リター...

ファクターベースベータとは、投資対象のリターンが市場全体に対してどれだけ連動するかを示す統計量であり、市場ベータと同様にポートフォリオのリスク評価に用いられるが、その基準となる因子（ファクター）が特定されている点が特徴である。 【概要】 ...