プライド アイビー– Author –

デュレーション・スプレッドとは、ある債券のデュレーションと市場でのベンチマークデュレーション（通常は国債や国際金利スワップのデュレーション）の差を示す指標である。 【概要】 デュレーション・スプレッドは、債券の金利リスクを定量化するために...

デュレーション・リワードとは、債券の期間リスクに対する追加報酬を示す指標である。 期間リスクとは金利変動に対する価格感応度を表す期間（デュレーション）に起因するリスクであり、デュレーション・リワードはそのリスクを取る投資家に対して要求され...

デュレーション・ヘッジとは、債券ポートフォリオの金利変動リスクを、デュレーション（価格変動の感応度）を利用して相殺するヘッジ手法である。 【概要】 デュレーションは、債券価格が金利変動に対してどれだけ敏感に変動するかを示す指標で、金利の1％...

早期退職指数とは、個人が現在の貯蓄・収入・支出構造をもとに、いつまでに退職資金を確保できるかを示す指標である。 【概要】 早期退職指数は、可処分所得、固定費、流動性比率、貯蓄率などを統合し、個人の退職準備状況を定量化する。主にFIRE（Financi...

デュレーションとは、債券や金利デリバティブの価格変動に対する感応度を示す指標である。 【概要】 デュレーションは、債券のキャッシュフローの加重平均期間を計算し、金利変動時の価格変動幅を予測するために開発された。金利の変動に対して債券がどれ...

デュレーション・ヘッジ・リスクとは、債券ポートフォリオの金利変動リスクをヘッジする際に、ヘッジ対象とヘッジ手段のデュレーションが完全に一致しないことから生じる価格変動リスクである。 【概要】 金利変動に対するヘッジは、デュレーションを基準...

デュレーション・バリュー・トレーディングとは、債券の価格変動リスクを測定するデュレーションと、金利変動に対する価値変化を評価するバリュー指標を組み合わせて実行するトレーディング戦略である。 【概要】 デュレーション・バリュー・トレーディン...

デュレーション・バリュー・リスクとは、債券価格の金利変動に対する感応度を、デュレーション（期間）とバリュー（価値）の変化で定量化するリスク指標である。 【概要】 デュレーション・バリュー・リスクは、金利変動リスクの評価において、デュレーシ...

デュレーション・アビテイブ・リスクとは、債券のデュレーションが予想より低下することにより生じる金利リスクの一種である。 【概要】 デュレーションは、債券価格が金利変動に対してどれだけ敏感かを示す指標で、一般に金利上昇時に価格が下落する程度...

デュレーション・アビテイブとは、金利変動に対する債券価格の感応度を示す期間指標で、オプション性や流動性リスクを抑制した実効期間を表すものだ。 【概要】 デュレーション・アビテイブは、従来のデュレーションが金利変動に対する単純な感応度を測る...

デュレーション・バリュー調整とは、債券価格の変動を金利変動に対する感応度であるデュレーションを用いて修正する手法である。 【概要】 デュレーションは将来キャッシュフローの現在価値の加重平均期間を示し、金利変動に対する価格変動の予測に利用さ...

デューディリジェンス・フレームワークとは、個人の家計における資産・負債・収入の状況を体系的に評価し、将来の財務リスクを最小化するための分析手法である。 【概要】 個人ファイナンスにおけるデューディリジェンス・フレームワークは、可処分所得、...