プライド アイビー– Author –

デューディリジェンス・レポートとは、個人が大きな金融取引や資産運用を行う前に、自己の財務状況やリスク要因を体系的に整理し、客観的に評価した文書である。 【概要】 デューディリジェンス・レポートは、企業の買収や投資判断で長らく用いられてきた...

DVA（ディール・バリューアトゥー）とは、デリバティブ取引における信用リスク調整項目の一つで、取引相手の信用損失を反映した評価差額を指す。 【概要】 デリバティブ市場では、取引相手が債務不履行に陥るリスクが存在する。従来の公正価値計算は、相手...

デュレーション・リスクヘッジ戦略とは、債券ポートフォリオの金利変動に対する感応度（デュレーション）を調整し、金利リスクを抑制するための一連の手法である。 【概要】 デュレーションは、債券の価格変動に対する金利変動の影響を定量化する指標であ...

デュレーション・リスク調整2とは、債券の価格変動リスクを測定する際に、単純なデュレーションに加えて、信用リスクや流動性リスクなどの追加的なリスク要因を考慮して調整した指標である。 【概要】 デュレーション・リスク調整2は、従来のマコーレーデ...

デュレーション・リスク調整モデルとは、債券価格の金利変動に対する感応度を調整し、リスク管理や資産配分に活用される数理モデルである。 【概要】 デュレーションは金利変動に対する債券価格の変化率を表す指標であるが、実際の市場では金利の変動が非...

デュレーション・マッチングとは、債券等の資産と負債の金利変動リスクを相殺するために、資産側と負債側のデュレーション（金利変動に対する価格感応度）を一致させる手法である。 【概要】 デュレーション・マッチングは、資産負債管理（ALM）の一環とし...

デュレーション・オプション調整とは、債券のデュレーションを計算する際に、オプション性（転換権、買戻し権、先行償還権など）が持つ影響を除外した値を指す。 【概要】 債券の価格変動に対する感応度を測るデュレーションは、通常、将来のキャッシュフ...

デュレーション・ポートフォリオ最適化とは、債券投資における金利変動リスクを管理しつつ、投資目的に沿ったリターンを最大化するための最適化手法である。 【概要】 デュレーションは債券価格の金利変動に対する感応度を表す指標であり、ポートフォリオ...

デュレーション・オプションとは、債券に付随するオプションが債券のデュレーションに与える影響を表す指標である。 【概要】 デュレーション・オプションは、可転換社債やコール可能国債など、債券にオプション性が組み込まれた金融商品で生じる。 従来の...

デュレーション・リスクとは、債券のデュレーションが金利変動により変化し、投資家のポートフォリオ価値に影響を与えるリスクである。 【概要】 デュレーションは、債券の価格変動に対する金利感応度を示す指標で、将来のキャッシュフローの現在価値を加...