プライド アイビー– Author –

デュレーション・リスク調整とは、債券やその他金利に敏感な金融商品において、金利変動による価格変動リスクを定量化し、ポートフォリオのリスク管理に活用する手法である。 【概要】 デュレーションは、金利変動に対する価格感応度を示す指標で、債券の...

デュレーション・ポートフォリオ最適化戦略とは、債券ポートフォリオの金利リスクを定量的に評価し、目的とするリスク・リターンプロファイルを実現するためにデュレーション（期間）を主要指標として用いる最適化手法である。 【概要】 デュレーションは...

デュレーション・リバランス戦略とは、債券ポートフォリオのデュレーションを一定の目標値に保つために、定期的に資産配分を調整する手法である。 【概要】 デュレーションは金利変動に対する価格感応度を表す指標で、債券投資におけるリスク管理の基本と...

デュレーション・ヘッジ戦略とは、債券ポートフォリオの金利変動に対する価格変動リスク（デュレーションリスク）を抑制するために、金利スワップや先物、オプション等のデリバティブを組み合わせて実行するヘッジ手法である。 【概要】 デュレーション・...

デュレーション・エクスポージャー管理とは、金利変動に対する債券ポートフォリオの価格変動リスクを定量的に把握し、適切にヘッジやリバランスを行う手法である。 【概要】 金利が上昇すると債券価格は下落し、逆に金利が低下すると価格は上昇する。デュ...

— title: デュレーション slug: duration category: 債券・金利 site: お金の大百科 デュレーションとは、債券などの有価証券の金利変動に対する価格感応度を表す指標である。 【概要】 デュレーションは、将来のキャッシュフローの現在価値を金利...

デュレーション・エイド・コンベクシティとは、債券価格の金利変動に対する感応度を定量化する指標であり、デュレーションとコンベクシティの概念を組み合わせて表現される。 【概要】 デュレーションは、債券のキャッシュフローを金利で割り引いた現在価...

ドル・円スワップとは、ドルと円の通貨ペアで行われる、一定期間にわたる金利差を反映した資金の交換を行う金融商品である。 【概要】 ドル・円スワップは、為替市場における資金調達・ヘッジ手段として長らく利用されてきた。スワップ取引は、スポット取...

二重貸付とは、賃貸物件の所有者がテナントに賃貸し、さらにそのテナントが別のテナントへ再賃貸（サブリース）する形態を指す。 【概要】 二重貸付は、物件の賃貸収入を最大化するために用いられる手法である。所有者は一次賃貸契約で一定の賃料を確保し...

ドル円レートとは、米ドルと日本円の交換比率を示す為替レートである。 【概要】 ドル円レートは、世界で最も取引量が多い通貨ペアの一つであり、国際金融市場における基準的指標として機能する。米国と日本という二大先進経済国の通貨が直接結びつくため...