デリバティブ・金融工学– category –

コール・インデックス・オプションとは、株価指数を対象としたコールオプションであり、オプション保有者に対し、事前に定められた行使価格で指数を購入する権利を付与する金融派生商品である。 【概要】 株価指数を基にしたオプションは、個別銘柄のリス...

コール・オプション・スプレッドVIIIとは、同一満期を有する複数のコールオプションを組み合わせて構築される、特定のリスク・リターンプロファイルを持つデリバティブ戦略である。 【概要】 コール・オプション・スプレッドVIIIは、オプション市場におけ...

コール・オプション・ストラテジィとは、投資家が株式や指数などの基礎資産の価格上昇を期待して、コールオプションを購入・売却することでリスクとリターンを調整する取引戦略である。 【概要】 コール・オプション・ストラテジィは、デリバティブ市場に...

コール・フロアとは、オプション取引において、オプション価格がある下限値を下回らないように設定される価格のことです。 【概要】 オプションの理論価格は、ブラック・ショールズモデルやその派生モデルなどで計算されますが、モデルの仮定が市場実態と...

コール・オプション・スプレッドとは、同一資産に対して行使価格や満期日が異なる複数のコールオプションを同時に売買し、ポジションのリスク・リターンを調整するデリバティブ戦略である。 【概要】 コール・オプション・スプレッドは、オプション取引の...

コール・オプション・スプレッドIVとは、二つのコールオプションを組み合わせたスプレッド取引におけるインプライド・ボラティリティ（IV）のことを指す。スプレッドは、同一銘柄の異なる行使価格または満期を持つオプションを同時に購入・売却することで...

コール・オプション・プレミアムとは、買い手が将来の一定期間に特定の資産を指定価格で購入する権利を取得するために支払う金額である。 【概要】 コール・オプション・プレミアムは、オプション取引の基本構成要素であり、オプションの価値を金銭的に表...

コール・オプション・スプレッドIIとは、複数のコールオプションを組み合わせて構成される、特定の行使価格と満期を持つデリバティブ取引である。 【概要】 コール・オプション・スプレッドIIは、同一基礎資産に対し、異なる行使価格を持つコールオプショ...

コール・オプション・ストラテジーとは、投資家がコールオプションを組み合わせてリスク・リターンプロファイルを調整する取引手法である。 【概要】 コールオプションは「買う権利」を与える派生商品である。ストラテジーは複数のオプションを組み合わせ...

コール・オプション・スプレッドVとは、同一満期日を共有するが、行使価格が異なる二つのコールオプションを同時に買い（ロング）と売り（ショート）で構成するデリバティブ戦略である。Vは「vertical（垂直）」を示し、行使価格の差によりリスクとリター...

コール・リバーサルとは、既に保有しているコールオプションのポジションを、別のコールオプションで逆転させる取引である。具体的には、ロングコールをショートコールに置き換える、あるいはショートコールをロングコールに置き換える操作を指す。 【概要...

コール・オプション・スプレッドVIとは、異なる行使価格または満期を持つ二つのコールオプションの価格差から算出されるインプライド・ボラティリティである。 【概要】 コール・オプション・スプレッドVIは、同一資産に対して行使価格が異なる二つのコー...