デリバティブ・金融工学– category –

DVA（ディール・バリューアトゥー）とは、デリバティブ取引における信用リスク調整項目の一つで、取引相手の信用損失を反映した評価差額を指す。 【概要】 デリバティブ市場では、取引相手が債務不履行に陥るリスクが存在する。従来の公正価値計算は、相手...

デリバティブ・バリュー評価モデルとは、デリバティブ商品の市場価値を算定するために用いられる数理的枠組みである。 【概要】 デリバティブ・バリュー評価モデルは、オプション、スワップ、CDS などの派生金融商品に対し、将来のキャッシュフローを現在...

デリバティブ取引リスク評価とは、デリバティブ取引に伴うリスクを定量的・定性的に測定し、管理する手法である。 【概要】 デリバティブ取引リスク評価は、金融工学の基礎理論と市場データを組み合わせ、価格変動、金利変動、信用リスクなど多様なリスク...

デリバティブ取引市場とは、金融資産の価格変動に対する権利・義務を取引する場である。 主に先物、オプション、スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）等のデリバティブ商品が取引され、投資家・ヘッジファンド・企業等がリスクヘッジや投機...

デリバティブ取引規制とは、金融機関や投資家が行うデリバティブ取引に対して、リスク管理や市場の安定性を確保するために設けられた法的・監督的枠組みである。 【概要】 デリバティブ取引規制は、デリバティブ市場の拡大に伴うシステミックリスクを抑制...

デリバティブリスク管理アプローチとは、デリバティブ取引に伴うリスクを定量化・評価し、適切なヘッジ戦略や資本配分を実行するための体系的手法である。 【概要】 デリバティブリスク管理アプローチは、金融機関や投資ファンドが保有するオプション、ス...

デリバティブリスク管理フレームワークとは、デリバティブ取引に伴うリスクを体系的に測定・監視し、対策を講じるための統合的手法である。 【概要】 デリバティブ取引は金利スワップ・通貨スワップ・CDS・オプション等、多様なリスクを内包する。リスク管...

デリバティブ・リスクマネジメントとは、デリバティブ取引に伴うリスクを定量的・定性的に測定し、制御する手法・プロセスである。 【概要】 デリバティブ取引は価格変動、金利変動、為替変動、信用リスクなど多様な不確実性を内包する。1990年代の金融危...

デリバティブリスク管理システムとは、デリバティブ取引に伴う市場リスク・信用リスク・オペレーショナルリスクを測定・監視・制御するための統合的情報処理基盤である。 【概要】 デリバティブ市場は、金利スワップ・通貨スワップ・CDS・オプションなど多...

デリバティブ取引手数料とは、デリバティブ取引において取引相手方や取引所に支払われる手数料である。 【概要】 デリバティブ取引手数料は、オプション、先物、スワップ、CDS などの派生金融商品を取引する際に発生する費用である。 その起源は、取引を成...