投資信託・ETF– category –

指数連動型ETF取引単位とは、上場投資信託（ETF）がベンチマークに連動するよう設計されている場合において、市場で売買できる最小の価格単位を指す。 【概要】 指数連動型ETFは、株価指数や債券指数など特定の市場指標と同等のリターンを目指して構築され...

指数連動型ETFスプレッドとは、指数をベンチマークとする上場投資信託（ETF）の市場価格とその基準価額との差である。 【概要】 指数連動型ETFは、特定の株価指数や債券指数に連動させることを目的として設計された金融商品である。スプレッドは、その上場...

インデックスファンド回転率とは、一定期間における投資信託の売買活動を示す指標である。具体的には、基準価額の変動と比較して保有銘柄の入れ替えがどれだけ行われたかを数値化し、ファンドの取引頻度やコスト構造を把握するために用いられる。 【概要】...

指数連動型ETF取引市場とは、株価指数等のベンチマークに連動する上場投資信託（ETF）を売買するための市場である。 【概要】 指数連動型ETF取引市場は、証券取引所やオルタナティブ取引システム（ATS）など複数の取引場所にわたり構成される。投資家が株...

インデックスファンドスワップとは、投資信託の運用成果をある指数に連動させるために、投資家がファンドとスワップ取引相手（通常は金融機関）との間で行う派生商品である。 【概要】 インデックスファンドスワップは、投資信託の運用管理者が指数連動型...

インデックスファンドトラッキングエラー測定とは、投資信託やETFが対象指数に対して実際にどれだけ乖離したかを数値化する手法である。 【概要】 インデックスファンドは市場平均を模倣しようとするパッシブ運用商品である。追跡誤差測定は、対象指数との...

指数連動型ETF構成銘柄とは、特定の株価指数に連動するよう設計された上場投資信託（ETF）のポートフォリオを構成する個別株式である。 【概要】 指数連動型ETFは、市場全体やセクター単位のパフォーマンスを再現することを目的として、ベンチマーク指数に...

インデックスファンド税効率化とは、投資信託における課税負担を最小限に抑えるための構造・運用手法である。 【概要】 インデックスファンド税効率化は、パッシブ運用が特徴的な指数連動型商品に対し、売買回転率を低減させつつ、配当や分配金の課税タイ...

インデックス再構成対象銘柄比率とは、指数を構成する個別銘柄の保有比率が変更される際に、その変更対象となる銘柄の比率を示す指標である。 【概要】 インデックスは定期的に再構成され、上位銘柄の入れ替えや重み付け変更が行われる。この過程で指数内...

インデックスリバランス戦略とは、投資信託やETFなどのパッシブ運用において、基準指数とポートフォリオ構成比率が乖離した際に定期的に調整を行い、長期的なトラッキング精度を維持するための手法である。 【概要】 インデックスリバランス戦略は、パッシ...

インデックス構成銘柄入れ替えルールとは、指数を構成する銘柄の追加・除外時期や条件を定める規則である。 【概要】 インデックスは市場全体または特定セグメントを代表する指標として機能する。構成銘柄が変動しないと指数の再現性が損なわれ、投資家に...

インデックスベースリターン最適化とは、投資信託やETFの運用方針において、追跡対象インデックスと同等以上のリターンを目指しつつ、費用・税金・流動性などを考慮した上でポートフォリオ構成を最適化する手法である。 【概要】 投資信託やETFは、インデ...