投資信託・ETF– category –

アクティブリスク・ファクター・ポートフォリオとは、投資戦略において特定のリスクファクターを意図的に操作し、ベンチマークを上回るリターンを追求するポートフォリオである。 【概要】 アクティブリスク・ファクター・ポートフォリオは、アクティブ運...

アクティブポートフォリオ・マネジメントとは、投資家の資産を市場平均を上回るリターンを目指して、資産配分や銘柄選択を頻繁に変更する運用手法である。 【概要】 アクティブポートフォリオ・マネジメントは、投資信託やETFの運用戦略として発展した。市...

アクティブリスク管理手法とは、投資信託やETFにおいて、ポートフォリオのリスクプロファイルを市場変動や経済環境に応じて動的に調整する戦略を指す。 【概要】 市場のボラティリティやマクロ経済指標の変化に対して、リスク許容度を超えないように資産配...

アクティブファンドリスク調整アルファとは、投資家がリスクを調整した上で、ベンチマークを上回る超過リターンを追求するアクティブ運用手法の一つである。 【概要】 リスク調整アルファは、単にリターンの差を測るだけでなく、投資対象のリスクプロファ...

ベンチマークリターンの変化率とは、投資対象が追随する基準指標（ベンチマーク）に対して、一定期間内でどれだけリターンが増減したかを示す比率である。 【概要】 ベンチマークリターンの変化率は、投資家やファンド運用者が投資パフォーマンスを相対的...

無分配型分配金再投資型投信の分配金再投資税制優遇の申請手続き - Application Procedure for Reinvestment Tax Incentive for Non‑Dividend Distribution Reinvestment Mutual Fundとは、無分配型投信において分配金を自動的に再投資する際に、税制上の...

アクティブファンドの運用方針策定とは、投資家のリターン最大化を目的に、ファンドマネージャーが市場環境や銘柄選定基準を定め、投資戦略を決定するプロセスである。 【概要】 市場の非効率性を利用して超過リターンを追求するために設計されたアクティ...

ベンチマーク共分散とは、投資ポートフォリオとそのベンチマーク（指標指数）との間に生じる統計的な相関性を表す尺度である。具体的には、両者のリターン系列の共分散値として算出され、ポートフォリオがベンチマークとどれだけ同時変動するかを定量化す...

アクティブファンドレバレッジ調整とは、投資信託の運用方針に基づき、レバレッジ（借入金を利用した投資）を動的に変更する手法である。レバレッジの調整は、ファンドのリスク・リターンプロファイルを最適化し、投資家の期待に応えるために実施される。 ...

アクティブファンド資金調達とは、投資家から集めた資金を運用方針に沿って有価証券を取得・処分するために必要な資金を調達するプロセスである。 【概要】 アクティブファンドは市場平均を上回るリターンを追求するため、投資対象の選定やタイミングで柔...

アクティブ・リスク・ファクターとは、投資信託やETFがベンチマークに対してどの程度のリスクを負担し、独自のリターンを追求しているかを定量化する指標である。 【概要】 アクティブ・リスク・ファクターは、アクティブ運用が市場全体の動きからどれだけ...

ベンチマークリターンの分布とは、投資対象が設定した基準指標（ベンチマーク）に対して実現したリターンを統計的にまとめたものである。 【概要】 投資信託やETFは、アクティブ運用とパッシブ運用の区別を行う際に、基準となる指数（例：日経平均株価、S&...