国際金融・金融史– category –

GATTの関税率調整メカニズム設計原理適用ケースとは、関税レベルを協定内で調整する際に採用される設計原則が実際の交渉や政策決定にどのように反映されたかを示す具体例である。 【概要】 GATT（General Agreement on Tariffs and Trade）は、1947年に成...

BIS Survey of Liquidityとは、国際決済銀行（Bank for International Settlements）が定期的に実施し、世界の金融機関が保有する流動性資産とその運用状況を把握するための調査である。 【概要】 BIS Survey of Liquidityは、1970年代後半から国際金融シ...

Basel III Net Stable Funding Ratioとは、金融機関が長期的に安定した資金調達を維持するための指標である。 【概要】 2008 年の金融危機後、資金流動性リスクの重要性が再認識され、国際決済銀行（BIS）が策定した Basel III フレームワークにおいて導入...

世界銀行開発プロジェクト実施監査報告書（Project Implementation Audit Report）とは、世界銀行が資金を提供する開発プロジェクトの実施状況を検証し、財務・業務上の遵守性や効率性を評価した結果をまとめた正式な文書である。 【概要】 世界銀行は、貸...

IMF国際金融統計システム (IFISYS)とは、国際通貨基金（IMF）が保有する、各国の外為・資本流入・債務・準備などを体系的に集計し公開するデータベースである。 【概要】 IFISYSは、1940年代後半に設立された国際金融統計の標準化を目的として開発され、以...

金融危機連鎖効果とは、国内外の金融市場・経済において、一国または地域で発生した金融危機が他国や地域へと波及し、広範な影響をもたらす現象である。 【概要】 金融危機連鎖効果は、グローバル化された資本市場の相互接続性が高まる中で顕在化した概念...

為替相場調整政策とは、国や中央銀行が為替レートを意図的に変更するために実施する一連の金融・財政手段である。 【概要】 金本位制崩壊後、固定為替制度を維持できない状況が続く中、各国は国内経済の安定と貿易収支の調整を目的に為替相場調整政策を採...

モデルリスクとは、金融機関が利用する数理・統計モデルに起因する誤りや不確実性から生じる損失の可能性である。 【概要】 モデルリスクは、複雑化する金融商品や取引戦略を定量的に評価するために不可欠な数理モデルが持つ限界に起因する。 20世紀後半以...

マレーシア外貨準備不足とは、国内の外貨資産が国際取引や為替介入に必要な水準を下回る状態である。 【概要】 1997年に発生したアジア通貨危機は、マレーシア経済に大きな衝撃を与えた。急激な資本流出と国内金利の上昇により、リングギットは急速に下落...

金利スワッププールとは、複数の金融機関が共同で行う金利スワップ取引をまとめた構造を指す。個別に締結される金利スワップと比べて、相手方リスクや流動性管理を一元化し、規制上の負担を軽減することが主目的である。 【概要】 金利スワッププールは、1...

Basel III Liquidity Coverage Ratio（LCR）とは、金融機関が短期的な資金流出に対して十分な高品質流動性資産を保有することを定量化した指標である。 【概要】 LCRは、2008年の世界金融危機後に国際決済銀行（BIS）によって策定されたBasel III規制枠組...

G20 Global Financial Architecture: Global Financial Regulation Working Group 2023とは、国際金融システムの安定性と透明性を強化するために設置されたG20枠組み内の専門委員会である。 【概要】 1990年代以降、世界経済は複雑な金融構造と相互依存性...