デュレーション・バリュー・リスクとは、債券価格の金利変動に対する感応度を、デュレーション（期間）とバリュー（価値）の変化で定量化するリスク指標である。 【概要】 デュレーション・バリュー・リスクは、金利変動リスクの評価において、デュレーシ...

デュレーション・アビテイブ・リスクとは、債券のデュレーションが予想より低下することにより生じる金利リスクの一種である。 【概要】 デュレーションは、債券価格が金利変動に対してどれだけ敏感かを示す指標で、一般に金利上昇時に価格が下落する程度...

デュレーション・アビテイブとは、金利変動に対する債券価格の感応度を示す期間指標で、オプション性や流動性リスクを抑制した実効期間を表すものだ。 【概要】 デュレーション・アビテイブは、従来のデュレーションが金利変動に対する単純な感応度を測る...

デュレーション・バリュー調整とは、債券価格の変動を金利変動に対する感応度であるデュレーションを用いて修正する手法である。 【概要】 デュレーションは将来キャッシュフローの現在価値の加重平均期間を示し、金利変動に対する価格変動の予測に利用さ...

デューディリジェンス・フレームワークとは、個人の家計における資産・負債・収入の状況を体系的に評価し、将来の財務リスクを最小化するための分析手法である。 【概要】 個人ファイナンスにおけるデューディリジェンス・フレームワークは、可処分所得、...

デュレーション・バリューとは、債券の価格変動に対する金利変動の感応度を表す指標である。 【概要】 デュレーション・バリューは、債券のキャッシュフローの時系列と金利の変化を結びつける概念として、20世紀後半に金融リスク管理の枠組みで体系化され...

デューディリジェンスとは、投資対象の財務・運営状況を詳細に検証し、リスクと価値を定量的・定性的に評価するプロセスである。主に債券発行体の信用力や市場環境を把握するために実施される。 【概要】 デューディリジェンスは、投資家が債券購入前に行...

デュレーション・バリュー調整モデルとは、債券価格の変動を金利変動に対するデュレーション（期間）とコンベクシティ（曲率）を組み合わせて定量化する手法である。 【概要】 デュレーション・バリュー調整モデルは、金利スワップや債券ポートフォリオの...

デューディリジェンス・レポートとは、個人が大きな金融取引や資産運用を行う前に、自己の財務状況やリスク要因を体系的に整理し、客観的に評価した文書である。 【概要】 デューディリジェンス・レポートは、企業の買収や投資判断で長らく用いられてきた...

DVA（ディール・バリューアトゥー）とは、デリバティブ取引における信用リスク調整項目の一つで、取引相手の信用損失を反映した評価差額を指す。 【概要】 デリバティブ市場では、取引相手が債務不履行に陥るリスクが存在する。従来の公正価値計算は、相手...

デュレーション・リスクヘッジ戦略とは、債券ポートフォリオの金利変動に対する感応度（デュレーション）を調整し、金利リスクを抑制するための一連の手法である。 【概要】 デュレーションは、債券の価格変動に対する金利変動の影響を定量化する指標であ...

デュレーション・リスク調整2とは、債券の価格変動リスクを測定する際に、単純なデュレーションに加えて、信用リスクや流動性リスクなどの追加的なリスク要因を考慮して調整した指標である。 【概要】 デュレーション・リスク調整2は、従来のマコーレーデ...