デュレーション・リスク調整モデルとは、債券価格の金利変動に対する感応度を調整し、リスク管理や資産配分に活用される数理モデルである。 【概要】 デュレーションは金利変動に対する債券価格の変化率を表す指標であるが、実際の市場では金利の変動が非...

デュレーション・マッチングとは、債券等の資産と負債の金利変動リスクを相殺するために、資産側と負債側のデュレーション（金利変動に対する価格感応度）を一致させる手法である。 【概要】 デュレーション・マッチングは、資産負債管理（ALM）の一環とし...

デュレーション・オプション調整とは、債券のデュレーションを計算する際に、オプション性（転換権、買戻し権、先行償還権など）が持つ影響を除外した値を指す。 【概要】 債券の価格変動に対する感応度を測るデュレーションは、通常、将来のキャッシュフ...

デュレーション・ポートフォリオ最適化とは、債券投資における金利変動リスクを管理しつつ、投資目的に沿ったリターンを最大化するための最適化手法である。 【概要】 デュレーションは債券価格の金利変動に対する感応度を表す指標であり、ポートフォリオ...

デュレーション・オプションとは、債券に付随するオプションが債券のデュレーションに与える影響を表す指標である。 【概要】 デュレーション・オプションは、可転換社債やコール可能国債など、債券にオプション性が組み込まれた金融商品で生じる。 従来の...

デュレーション・リスクとは、債券のデュレーションが金利変動により変化し、投資家のポートフォリオ価値に影響を与えるリスクである。 【概要】 デュレーションは、債券の価格変動に対する金利感応度を示す指標で、将来のキャッシュフローの現在価値を加...

デュレーション・リスク調整とは、債券やその他金利に敏感な金融商品において、金利変動による価格変動リスクを定量化し、ポートフォリオのリスク管理に活用する手法である。 【概要】 デュレーションは、金利変動に対する価格感応度を示す指標で、債券の...

デュレーション・ポートフォリオ最適化戦略とは、債券ポートフォリオの金利リスクを定量的に評価し、目的とするリスク・リターンプロファイルを実現するためにデュレーション（期間）を主要指標として用いる最適化手法である。 【概要】 デュレーションは...

デュレーション・リバランス戦略とは、債券ポートフォリオのデュレーションを一定の目標値に保つために、定期的に資産配分を調整する手法である。 【概要】 デュレーションは金利変動に対する価格感応度を表す指標で、債券投資におけるリスク管理の基本と...

デュレーション・ヘッジ戦略とは、債券ポートフォリオの金利変動に対する価格変動リスク（デュレーションリスク）を抑制するために、金利スワップや先物、オプション等のデリバティブを組み合わせて実行するヘッジ手法である。 【概要】 デュレーション・...

デュレーション・エクスポージャー管理とは、金利変動に対する債券ポートフォリオの価格変動リスクを定量的に把握し、適切にヘッジやリバランスを行う手法である。 【概要】 金利が上昇すると債券価格は下落し、逆に金利が低下すると価格は上昇する。デュ...

— title: デュレーション slug: duration category: 債券・金利 site: お金の大百科 デュレーションとは、債券などの有価証券の金利変動に対する価格感応度を表す指標である。 【概要】 デュレーションは、将来のキャッシュフローの現在価値を金利...