投資信託・ETF– category –

ベンチマークリターンの変化率とは、投資対象が追随する基準指標（ベンチマーク）に対して、一定期間内でどれだけリターンが増減したかを示す比率である。 【概要】 ベンチマークリターンの変化率は、投資家やファンド運用者が投資パフォーマンスを相対的...

無分配型分配金再投資型投信の分配金再投資税制優遇の申請手続き - Application Procedure for Reinvestment Tax Incentive for Non‑Dividend Distribution Reinvestment Mutual Fundとは、無分配型投信において分配金を自動的に再投資する際に、税制上の...

アクティブファンドの運用方針策定とは、投資家のリターン最大化を目的に、ファンドマネージャーが市場環境や銘柄選定基準を定め、投資戦略を決定するプロセスである。 【概要】 市場の非効率性を利用して超過リターンを追求するために設計されたアクティ...

ベンチマーク共分散とは、投資ポートフォリオとそのベンチマーク（指標指数）との間に生じる統計的な相関性を表す尺度である。具体的には、両者のリターン系列の共分散値として算出され、ポートフォリオがベンチマークとどれだけ同時変動するかを定量化す...

アクティブファンドレバレッジ調整とは、投資信託の運用方針に基づき、レバレッジ（借入金を利用した投資）を動的に変更する手法である。レバレッジの調整は、ファンドのリスク・リターンプロファイルを最適化し、投資家の期待に応えるために実施される。 ...

アクティブファンド資金調達とは、投資家から集めた資金を運用方針に沿って有価証券を取得・処分するために必要な資金を調達するプロセスである。 【概要】 アクティブファンドは市場平均を上回るリターンを追求するため、投資対象の選定やタイミングで柔...

アクティブ・リスク・ファクターとは、投資信託やETFがベンチマークに対してどの程度のリスクを負担し、独自のリターンを追求しているかを定量化する指標である。 【概要】 アクティブ・リスク・ファクターは、アクティブ運用が市場全体の動きからどれだけ...

ベンチマークリターンの分布とは、投資対象が設定した基準指標（ベンチマーク）に対して実現したリターンを統計的にまとめたものである。 【概要】 投資信託やETFは、アクティブ運用とパッシブ運用の区別を行う際に、基準となる指数（例：日経平均株価、S&...

アクティブファンド投資対象指数構成銘柄選定プロセスとは、アクティブ運用者が指数の構成銘柄を決定する際に採用する一連の手順・基準を指す。 【概要】 指数構成銘柄の選定は、パッシブファンドが指数をそのまま追従するのに対し、アクティブファンドは...

アクティブ・パッシブ差額とは、アクティブ運用ファンドとパッシブ運用ファンド（インデックスファンド）との間で生じるパフォーマンス差を示す指標である。投資家はこの差額を基に、運用戦略の選択や費用対効果を評価する。 【概要】 投資信託やETFの運用...

アクティブファンドのベンチマークとは、ファンドマネージャーが投資判断の基準とする市場指数や投資対象の代表的な指標である。 【概要】 ベンチマークは、アクティブ運用の成果を測定し、投資家に対してパフォーマンスの説明責任を果たすために設けられ...

アクティブファンド市場リスクとは、投資信託の運用方針に基づき、ファンドが保有する資産の市場価値変動によって生じるリスクである。 【概要】 アクティブファンド市場リスクは、ファンドマネージャーが銘柄選択やタイミングで市場平均を上回るリターン...