投資信託・ETF– category –

ベンチマークバリュエーションとは、投資商品やポートフォリオの価値を測定する際に参照される基準指標（ベンチマーク）と実績を比較し、その相対的なパフォーマンスを評価する手法である。 【概要】 ベンチマークバリュエーションは、投資信託やETFの運用...

アクティブ・リスク・プライシングモデルとは、投資信託やETFのアクティブ運用において、ファンドのリスクとリターンを定量的に評価し、ベンチマークと比較した上で価格付けを行うための統計的・経済的手法である。 【概要】 アクティブ・リスク・プライシ...

インデックスファンドベンチマーク選定とは、投資信託やETFにおいて対象市場を代表する指数を決定し、その指数を基準としてパフォーマンスを測定・比較するプロセスである。 【概要】 インデックスファンドは、市場全体または特定のサブマーケットの動きを...

アクティブファンドパフォーマンスベンチマークとは、アクティブ運用ファンドの投資成果を測定・比較するために設定される基準となる指数または投資戦略である。 【概要】 アクティブファンドの運用成績を客観的に評価するために、ベンチマークは不可欠で...

アクティブファンドポートフォリオリスクとは、投資家がアクティブ運用を行うファンドにおいて、ポートフォリオ全体が抱える市場変動や運用方針の不確実性による損失可能性を示す指標である。 【概要】 アクティブファンドは、ファンドマネージャーが市場...

ベンチマークベータ分解とは、投資ファンドが対象とするベンチマークに対して持つリスク（ベータ）を構成要素別に分析し、各要因の影響度を定量化した手法である。 【概要】 ベンチマークベータ分解は、従来の単一ベータ指標が示す市場全体への感応度を、...

アービトラージ・トレードとは、同一資産または相関資産の価格差を利用して、同時に買いと売りを行い、リスクを最小限に抑えつつ利益を確定させる取引手法である。 【概要】 市場は常に情報の非対称性や取引コストの違いにより、価格が完全に一致しない状...

アクティブファンドアセットアロケーションとは、投資信託やETFにおいて、ファンドマネージャーが資産クラス間の比率を市場環境や経済指標に応じて積極的に調整する投資戦略である。 【概要】 アクティブファンドアセットアロケーションは、従来の静的な資...

アクティブリスク・ファクター・ポートフォリオとは、投資戦略において特定のリスクファクターを意図的に操作し、ベンチマークを上回るリターンを追求するポートフォリオである。 【概要】 アクティブリスク・ファクター・ポートフォリオは、アクティブ運...

アクティブポートフォリオ・マネジメントとは、投資家の資産を市場平均を上回るリターンを目指して、資産配分や銘柄選択を頻繁に変更する運用手法である。 【概要】 アクティブポートフォリオ・マネジメントは、投資信託やETFの運用戦略として発展した。市...

アクティブリスク管理手法とは、投資信託やETFにおいて、ポートフォリオのリスクプロファイルを市場変動や経済環境に応じて動的に調整する戦略を指す。 【概要】 市場のボラティリティやマクロ経済指標の変化に対して、リスク許容度を超えないように資産配...

アクティブファンドリスク調整アルファとは、投資家がリスクを調整した上で、ベンチマークを上回る超過リターンを追求するアクティブ運用手法の一つである。 【概要】 リスク調整アルファは、単にリターンの差を測るだけでなく、投資対象のリスクプロファ...