投資信託・ETF– category –

デリバティブ戦略とは、オプション・先物・スワップ等の派生金融商品を組み合わせて資産運用上の目的（ヘッジ、レバレッジ、収益拡大）を実現する手法である。 【概要】 派生商品は基礎となる資産（株式・債券・通貨等）の価格変動に連動しつつ、非線形の...

デリバティブインデックスとは、金融市場における基準価額を示す指標であり、その構成要素として先物・オプションなどの派生商品（デリバティブ）を組み込んだ指数である。 【概要】 デリバティブインデックスは、従来の株式や債券のみから構成されるイン...

デリバティブ利用とは、投資信託やETFが金融派生商品（オプション・先物・スワップ等）を組み入れ、資産運用の目的達成に寄与する手法である。 【概要】 投資信託やETFは、基準となる指数やアセットクラスへの直接投資だけでは実現しづらい戦略を追求する...

アクティブファンド評価手法とは、運用主体が市場平均を上回るリターンを目指す投資信託の実績を定量的に測定し、投資家や運用者に対して運用価値を提示するための一連の指標・手法である。 【概要】 アクティブファンドは市場ベンチマークに対して積極的...

アクティブファンドのリスク調整とは、投資家のリスク許容度や市場環境に応じて、ファンドのポートフォリオ構成を動的に変更し、リスク・リターンのバランスを最適化する手法である。 【概要】 アクティブファンドは、基準指数に追随するだけでなく、ファ...

アクティブファクターモデルとは、投資信託やETFにおいて、複数のファクターを組み合わせてポートフォリオを構築し、アクティブ運用を行う手法である。 【概要】 アクティブファクターモデルは、従来の市場ベンチマークに対するアクティブ運用を、ファクタ...

アクティブリターン分解とは、投資ファンドがベンチマークに対して生み出した超過リターンを構成要素に分解し、運用方針や戦略の効果を定量的に評価する手法である。 【概要】 投資ファンドは、ベンチマーク指数に対して「アクティブリターン」を追求する...

アクティブマネジメント手数料とは、投資信託やETFにおいて、運用担当者が市場平均を上回るリターンを狙うアクティブ運用を行う対価として課される手数料である。 【概要】 アクティブマネジメント手数料は、運用者が銘柄選択やタイミング判断に必要なリサ...

ベンチマーク設定とは、投資信託やETFが目標とする市場指数やパフォーマンス基準を定めるプロセスである。 【概要】 ベンチマークは、ファンドの運用成績を測定・比較するための基準となる指標であり、投資家に対して「どれだけ市場と同等か、それとも優れ...

アクティブファンド資産配分とは、ファンドマネージャーが市場環境や投資テーマに応じて、株式・債券・不動産・コモディティ等の資産クラスを動的に組み合わせる投資戦略である。 【概要】 資産配分は、投資リスクとリターンを最適化するための基盤である...

コストリスク・アロケーションとは、資産運用において発生する各種費用（信託報酬、手数料、税金等）を、その資産のリスク特性に応じて配分し、実質的な投資リターンを正確に評価・比較する手法である。 【概要】 コストリスク・アロケーションは、投資信...

アクティブファンドマネジメントとは、ファンドマネージャーが市場平均を上回るリターンを目指して銘柄選択やタイミングを行う投資手法である。 【概要】 アクティブファンドマネジメントは、投資信託やETFの中で、運用者が市場データや企業情報を分析し、...