投資信託・ETF– category –

指数連動型REITとは、特定の不動産投資信託（REIT）に対して、あらかじめ設定されたインデックスと同等のリターンを目指すよう設計されている金融商品である。 【概要】 不動産市場への分散投資を促進するために、個別銘柄の選定や管理コストを抑えつつ、R...

インデックス再構成ベンチマークとは、投資信託・ETFが追跡する基準指数の構成銘柄や重み付けを定期的に見直すプロセスである。 【概要】 インデックス再構成は、企業合併・分割、上場廃止、株式数変更等により指数の代表性が低下するリスクを抑制するため...

インデックスレプリケーションコストとは、投資信託やETFが対象指数を再現するために発生する費用である。 【概要】 インデックスレプリケーションは、パッシブ運用の基本手法として広く採用される。指数構成銘柄を一定比率で保有し、市場平均リターンを追...

インデックス再バランス戦略とは、指数に連動する投資信託やETFが一定期間ごとにポートフォリオの構成比率を見直し、目標配分へ調整する手法である。 【概要】 市場は変動し続けるため、初期設定した資産配分（株式・債券等）が時間とともにずれが生じる。...

インデックス再構成パフォーマンスとは、投資信託やETFが保有する指数銘柄を定期的に見直し、構成比率を調整した結果として生じるリターンとコストの総合評価である。 【概要】 インデックス再構成は、市場価格変動や上場廃止、企業統合などにより指数銘柄...

インデックスベースリスク調整とは、投資対象のリターンとリスクを同一指標で測定し、その相関に基づいてポートフォリオ構成や資産配分を最適化する手法である。 【概要】 市場全体の動向を示すインデックスを基準に、個別銘柄やファンドのリスク特性を定...

指数再構成ルールとは、インデックスファンドやETFが追跡対象とするベンチマーク指数の構成銘柄を変更するタイミングや方法を定めた規則である。 【概要】 指数再構成は、株価指数や債券指数など市場指標が保有銘柄を見直す際に適用される。主に「定期的再...

インデックス再調整トラッキングエラーとは、対象指数を構成する銘柄のリバランスや上場廃止などに伴い発生する、実際の投資信託・ETFが追跡できない部分の誤差である。 【概要】 インデックス再調整トラッキングエラーは、指数構成銘柄の定期的な見直し（...

インデックス構成比率調整とは、投資信託やETFが保有する銘柄の比率を市場指数に合わせて変更する手法である。 【概要】 インデックスファンドは、基準となる指数と同等のリターンを目指すため、その構成銘柄とその比率を指数に忠実に再現しなければならな...

インデックス再構成評価とは、インデックスファンドの構成銘柄を変更する際に、その変更が投資家に与える影響やパフォーマンス変動を定量的に測定・分析するプロセスである。 【概要】 インデックス再構成は、指数発行体が市場環境の変化や規制改訂などを...

インデックス再現率とは、投資信託やETFが対象とする指数のリターンをどれだけ正確に反映できているかを示す指標である。 【概要】 インデックス再現率は、ファンドの実績収益率とベンチマーク指数の収益率を比較し、相関係数や分散比率から算出される。投...

インデックス再現度とは、投資信託やETFが対象指数の構成銘柄とリターンをどれだけ正確に反映しているかを示す指標である。 【概要】 インデックス再現度は、パッシブ運用商品（インデックスファンド・ETF）における「実際の投資結果が指数と一致する程度...