投資信託・ETF– category –

リスクポジション・ヘッジファンドとは、投資家のリスク許容度に合わせて特定のリスクポジションを取ることで、相対的なリターンを追求する非公開型の資産運用機関である。 【概要】 リスクポジション・ヘッジファンドは、従来の投資信託やETFと異なり、公...

ポートフォリオ最適化トラッキングエラーとは、あるベンチマークに対して最適化された投資ポートフォリオが実際の運用でどれだけ乖離するかを測る指標である。 【概要】 インデックスファンドやパッシブ戦略の発展とともに、ベンチマークへの追随精度は投...

パフォーマンスフィー・ヘッジファンドとは、投資家から得たリターンに応じて報酬を受け取る仕組みを採用したヘッジファンドである。 【概要】 ヘッジファンドは、伝統的な投資信託と異なり、流動性や規制の制約が緩い環境で運営されることが特徴だ。パフ...

基準価額算出対象負債とは、投資信託やETFの基準価額（NAV）を算定する際に差し引くべき負債である。 【概要】 投資信託・ETFは保有資産と負債の純額を基準価額として公表する。日本では「投資信託及び上場投資信託取引業務に関する規則」等により、NAV計...

iDeCo投信の投資信託購入手数料免除制度とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において投資信託を購入する際に通常課される購入手数料が免除される仕組みである。 【概要】 iDeCoは税制優遇と退職時の所得保障を目的として設けられた制度で、拠出者は毎月また...

トラッキングエラーリスクマネジメントとは、投資信託やETFがベンチマーク指数に対して実際に生じるパフォーマンスの逸脱を測定し、管理する手法である。 【概要】 投資商品は構成銘柄・重み付け・流動性などによって指数とずれが生じる。トラッキングエラ...

リバースレバレッジとは、基準指数の価格変動に対して逆方向かつ一定倍率で連動するよう設計された投資信託・ETFである。 【概要】 リバースレバレッジは、従来型のレバレッジファンドと同様に金融派生商品を活用し、指数の上昇時には損失が発生し下降時に...

アクティブファンドマネージャー監査とは、投資信託におけるアクティブ運用を担当するマネージャーの業務内容や投資判断を第三者が検証し、投資家保護と市場の公正性を確保するための監査プロセスである。 【概要】 アクティブファンドは、ベンチマーク指...

つみたて投資対象分配金再投資とは、積立投資（つみたて）を行う際に、保有している投資信託やETFが分配する利益（分配金）を自動的に同一ファンドへ再投資する仕組みである。 【概要】 日本の投資信託市場では、積立投資は長期的な資産形成手段として広く...

市場センチメントとは、投資家や市場参加者の総合的な感情・期待を示す指標である。 金融商品に対する楽観・悲観が価格形成に与える影響を定量化し、投資戦略やポートフォリオ管理に活用される。 【概要】 市場センチメントは、個別銘柄のファンダメンタル...

セクタウェイトトラッキングエラーとは、投資信託やETFが対象とするベンチマーク指数に対して、各セクター別の保有比率がどれだけ乖離しているかを示す指標である。 【概要】 セクタウェイトトラッキングエラーは、従来のトラッキングエラー（全体的なリタ...

iDeCo分配金再投資オプションとは、iDeCo（個人型確定拠出年金）口座において受け取る分配金を自動的に同一の投資信託へ再投資する仕組みである。 【概要】 iDeCoは税制優遇が付与される個人型確定拠出年金制度。分配金再投資オプションは、分配金を現金化...