投資信託・ETF– category –

ファンドオブファンズ・信託報酬とは、複数の投資信託を組み合わせて運用するファンドオブファンズに対し課される信託報酬（運用管理費）のことを指す概念である。 【概要】 ファンドオブファンズは、個別投資信託のポートフォリオ構築と同時に、各基盤フ...

ファンドオブファンズ評価基準とは、複数の投資信託やETFを組み合わせて構成されるファンドオブファンズ（FoF）を選定・評価する際に用いられる一連の指標・フレームワークである。 【概要】 ファンドオブファンズは、投資対象を複数の基金へ分散させるこ...

為替リスクとは、投資対象の通貨価値が変動することによって生じる、将来のキャッシュフローや評価額に不確実性をもたらすリスクである。 【概要】 為替リスクは、国際的な投資環境において不可欠な概念であり、外貨建て資産を保有する投資家が直面する主...

フォワード・ヘッジファンドとは、投資信託やETFの形態であり、主に先物取引（フォワード）を利用して市場リスクをヘッジしつつアクティブ運用を行う投資商品である。 【概要】 フォワード・ヘッジファンドは、1970年代に登場した伝統的なヘッジファンドの...

債券格付けとは、発行体の信用リスクを定量的に評価し、投資家へ情報提供するための等級制度である。 【概要】 金融市場では、国・地方自治体や企業が資金調達手段として発行する債券の信用力を客観化する必要性から、格付機関（ムーディーズ、スタンダー...

投資信託の投資先ファンド投資対象オプションとは、投資信託が運用上選択できる特定の投資対象に対して設定された投資方針や制限を示す項目である。 【概要】 投資先ファンド投資対象オプションは、投資信託の商品設計段階で明確化される。国内株式・海外...

構成銘柄比率とは、投資信託やETFが保有する個別株式・債券等の各銘柄に対して設定される重み付け割合である。 【概要】 構成銘柄比率は、ファンドのポートフォリオを数値化し、その資産配分を定量的に示す指標である。設立時に基準となるインデックスや戦...

アクティブファンド評価とは、投資信託やETFにおいて、ファンドマネージャーが市場平均を上回るリターンを目指す運用方針を採用したファンドのパフォーマンスを測定し、比較する手法である。 【概要】 アクティブファンド評価は、投資家がアクティブ運用と...

投資信託の投資先ファンドポートとは、投資家から集めた資金を運用会社が保有する複数の投資信託（ファンド）で構成された投資対象集合体である。 【概要】 投資信託は単一の証券や資産クラスに投資するよりも、リスク分散と専門的運用を実現するために複...

コピー・トレーディングとは、投資家が他者の取引戦略を自動的に模倣し、その成果を共有する仕組みである。 【概要】 コピー・トレーディングは、アルゴリズム取引と情報格差解消を目的として登場した。金融市場では投資家が専門知識や時間を持たずに経験...

アルファ生成とは、投資運用においてベンチマークを上回るリターンを創出することを目的とした戦略・手法である。 【概要】 投資信託やETFの運用方針は、主にアクティブ運用とパッシブ運用に分かれる。アクティブ運用では運用者が市場を上回るリターンを追...

ファンドオブファンズとは、複数の投資信託やETFを一括して運用するために設計された投資商品である。 投資先報告とは、投資家へ提供される投資対象企業や銘柄の業績・財務情報などをまとめた定期的なレポートである。 【ファンドオブファンズ】 概要 ファ...