投資信託・ETF– category –

デリバティブ連動型とは、投資信託やETFが先物・オプション等のデリバティブを用いて基準指数または対象資産に対して高い追随精度を実現するよう設計された商品である。 【概要】 市場参加者は、株価指数や金利スワップなどのベンチマークに対し、実際の資...

デリバティブ・ヘッジファンドとは、主に金融派生商品を用いて投資戦略を実行することで、相対的なリターンの最大化とリスク管理を図る非公開型の投資ファンドである。 【概要】 20世紀後半に登場したデリバティブ・ヘッジファンドは、従来の株式や債券中...

デリバティブオプション戦略とは、金融商品であるオプションを組み合わせて投資ポートフォリオのリスク・リターンプロファイルを調整する手法である。 【概要】 オプションは権利（買い／売り）と義務（行使）を持つ金融派生商品で、デリバティブオプショ...

デリバティブ連動型ETFとは、従来の指数や資産クラスに加え、先物・オプションなどのデリバティブを組み合わせて構成される上場投信である。 【概要】 デリバティブ連動型ETFは、投資家が手元資金を効率的に運用できるよう設計された金融商品である。従来...

デリバティブ戦略とは、オプション・先物・スワップ等の派生金融商品を組み合わせて資産運用上の目的（ヘッジ、レバレッジ、収益拡大）を実現する手法である。 【概要】 派生商品は基礎となる資産（株式・債券・通貨等）の価格変動に連動しつつ、非線形の...

デリバティブインデックスとは、金融市場における基準価額を示す指標であり、その構成要素として先物・オプションなどの派生商品（デリバティブ）を組み込んだ指数である。 【概要】 デリバティブインデックスは、従来の株式や債券のみから構成されるイン...

デリバティブ利用とは、投資信託やETFが金融派生商品（オプション・先物・スワップ等）を組み入れ、資産運用の目的達成に寄与する手法である。 【概要】 投資信託やETFは、基準となる指数やアセットクラスへの直接投資だけでは実現しづらい戦略を追求する...

アクティブファンド評価手法とは、運用主体が市場平均を上回るリターンを目指す投資信託の実績を定量的に測定し、投資家や運用者に対して運用価値を提示するための一連の指標・手法である。 【概要】 アクティブファンドは市場ベンチマークに対して積極的...

アクティブファンドのリスク調整とは、投資家のリスク許容度や市場環境に応じて、ファンドのポートフォリオ構成を動的に変更し、リスク・リターンのバランスを最適化する手法である。 【概要】 アクティブファンドは、基準指数に追随するだけでなく、ファ...

アクティブファクターモデルとは、投資信託やETFにおいて、複数のファクターを組み合わせてポートフォリオを構築し、アクティブ運用を行う手法である。 【概要】 アクティブファクターモデルは、従来の市場ベンチマークに対するアクティブ運用を、ファクタ...

アクティブリターン分解とは、投資ファンドがベンチマークに対して生み出した超過リターンを構成要素に分解し、運用方針や戦略の効果を定量的に評価する手法である。 【概要】 投資ファンドは、ベンチマーク指数に対して「アクティブリターン」を追求する...

アクティブマネジメント手数料とは、投資信託やETFにおいて、運用担当者が市場平均を上回るリターンを狙うアクティブ運用を行う対価として課される手数料である。 【概要】 アクティブマネジメント手数料は、運用者が銘柄選択やタイミング判断に必要なリサ...