投資信託・ETF– category –

インデックス再調整リスクとは、指数構成銘柄の入れ替えや重み変更に伴い、投資信託・ETFが保有ポートフォリオを調整する際に生じる価格変動・取引コスト等によってパフォーマンスに影響を与えるリスクである。 【概要】 指数の構成銘柄は定期的に見直され...

インデックス再調整コストとは、投資信託やETFがベンチマークに対する構成比を維持するために必要な売買・手数料等の費用である。 【概要】 インデックスファンドは市場平均を追随することを目的とし、その構成銘柄の比率が時間とともに変動する。再調整（...

インデックス再調整戦略とは、投資対象ベンチマークに対して定期的に構成銘柄や比率を見直し、トラッキングエラーの低減とパフォーマンス差異の最小化を図る手法である。 【概要】 インデックス再調整戦略は、指数構成変更（上場企業追加・除外）や市場環...

インデックス構成比率調整戦略とは、投資対象のベンチマークに対して、構成銘柄やセクター別の比率を意図的に変更し、リスク・リターン特性を最適化するための手法である。 【概要】 インデックス構成比率調整戦略は、ベンチマークの構成銘柄やセクター別...

インデックス再調整手法とは、投資信託やETF等のパッシブ運用において、基準指数と連動するようポートフォリオを定期的に見直すことでトラッキングエラーを最小化し、長期的な市場平均収益を追求する手法である。 【概要】 インデックス再調整は、資産配分...

インデックス構成比率調整手法とは、投資信託やETFが対象指数の構成銘柄に対して実際の保有比率を変動させることで、リスク・リターン特性を最適化する運用戦略である。 【概要】 インデックスファンドはベンチマークと同一の価格動向を追求することが基本...

インデックスファンド・ファンドオブファンズとは、株式や債券等の資産クラスを代表する指数に連動するよう設計された投資信託（インデックスファンド）と、複数の投資信託に分散投資し、ポートフォリオ全体を構築する仕組み（ファンドオブファンズ）の二...

インデックスファンド分配型とは、基準価額に加えて株式や債券等の配当・利息を定期的に投資家へ現金で還元する仕組みを持つインデックスファンドである。 【概要】 インデックスファンドは市場平均を追跡することが主目的であり、従来は分配（再投資）型...

インデックス構成比率とは、指数に含まれる各銘柄の重み付けを表す割合であり、投資信託やETFがベンチマークと同等のリターンを目指す際に不可欠な指標である。 【概要】 インデックス構成比率は、指数組成銘柄ごとの時価総額加重・価格加重・等分割などの...

インデックスファンド無分配型とは、投資信託の一種であり、運用益や配当を自動的に再投資し、基準価額のみが上昇する構造を持つファンドである。 【概要】 株式・債券等の市場指数をベンチマークとし、アクティブ運用ではなくパッシブ戦略を採用したイン...

インデックス構成トラッキングエラーとは、投資信託やETFがベンチマーク指数に対して実際に追跡できていない差異を示す指標である。具体的には、ファンドの保有銘柄と指数上位銘柄との構成比率や重み付けのずれから生じるパフォーマンス差を数値化したもの...

インデックスカバレッジトラッキングエラーとは、投資信託やETFが対象指数の構成銘柄を完全に網羅できず、その結果生じる追跡誤差である。 【概要】 市場指標は多数の銘柄から構成されているため、実際に運用するファンドでは流動性や取引コストなどを考慮...