投資信託・ETF– category –

クレジットスプレッド・ヘッジファンドとは、企業債と国債の利回り差（クレジットスプレッド）を対象にした投資戦略を採用するヘッジファンドである。 【概要】 クレジットスプレッドは信用リスクが高い債券の利回りと同格の国債利回りとの差額であり、企...

解約手数料割引とは、投資信託等の解約時に課される手数料を減額または免除する仕組みである。 【概要】 投資信託やETFでは、保有期間が短い場合や売買頻度が高い場合に、運用コストを回収するために解約手数料（リダンション・フィー）が設定される。解約...

監査体制とは、投資信託やETFの運用・管理に関する業務の正確性・適正性を確保するために設けられた内部統制・外部監査の枠組みである。 【概要】 投資信託やETFは投資家の資産を集約し、運用会社が運用する金融商品である。投資家保護と市場の公正性を維...

つみたて投資信託の積立金額のリスク調整投資戦略とは、定期的な積立を行う際に、個人のリスク許容度や市場環境に応じて積立金額を変動させることで、ポートフォリオ全体のリスク・リターンプロファイルを最適化する手法である。 【概要】 つみたて投資信...

積立投資定期購入自動税申告とは、投資信託やETFの定期購入に伴う課税対象を自動で計算し、確定申告書へ必要項目を反映させるシステム又は手続きを指す。 【概要】 積立投資は長期的な資産形成を目的とした定期購入である。従来は売買履歴や分配金情報を個...

iDeCo投資信託投資対象REITとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、投資信託の一種として扱われる不動産投資信託（REIT）を指す。 【概要】 iDeCoで投資対象となるREITは、不動産を保有し賃料収入や売却益を分配する仕組みを持つ。税制優遇と拠出額上...

信託報酬定期見直しとは、投資信託・ETF の運用会社が、あらかじめ設定した期間ごとに信託報酬（管理費）を再評価・変更する制度である。 【概要】 日本の投資信託市場では、投資家保護と市場の透明性確保を目的として、ファンド運用会社は定期的に信託報...

アクティブファンドリスクパラメータとは、アクティブ運用を行う投資信託やETFのリスクを定量化するために設定される指標群である。 【概要】 アクティブファンドは、ベンチマーク指数を上回るリターンを追求するため、ポートフォリオ構成や資産配分を頻繁...

純資産価額算定基準とは、投資信託やETFの純資産価額（NAV）を計算する際に適用される原則・方法論である。 【概要】 純資産価額算定基準は、金融商品取引法等の規制枠組みの中で設けられた、投資信託やETFが公正かつ透明に評価されることを保証するための...

基準価額算定基準（オルタナティブ）とは、従来の市場価格ベースに代わる評価方法を採用した投資信託・ETFの基準価額算定手法である。 【概要】 オルタナティブ基準価額は、流動性が低い資産やデリバティブ等、取引市場が存在しない又は価格変動が極端な金...

分散推定誤差とは、資産やポートフォリオの実際のリスク（分散）を統計的手法で推定した値と真の分散との差異を示す指標である。 【概要】 投資信託・ETFにおいては、過去の価格データから期待分散を算出する際にサンプル数や期間が有限であるため、計算結...

ベンチマークリスクレポートとは、投資信託やETFのパフォーマンスを評価する際に用いられる基準指標と比較したリスク要因を定量的に示す文書である。 【概要】 金融市場では、投資家は投資対象がどれほどリターンを生み出し、同時にどの程度のリスクを負っ...