債券・金利– category –

デフォルト・スワップとは、信用リスクを取引相手に移転することを目的としたデリバティブ取引である。 保有者は、ある債務者（参照実体）のデフォルトリスクを、定期的な固定支払いやクレジットイベント発生時の損失補償を受ける形で他者に売却する。 【...

デフォルト・リスクとは、債務者が債務不履行に陥る可能性を示すリスクである。 債券投資においては、発行体が利息や元本を支払えないリスクを定量化し、投資判断に不可欠な指標である。 【概要】 デフォルト・リスクは、債券の信用格付けや発行体の財務健...

デフォルト・スワップ・リターンとは、債務不履行リスクをヘッジするために使用されるデフォルトスワップ取引における、保険料と損失補償の差額から生じる収益または損失を表す指標である。 【概要】 デフォルト・スワップは、債券やローンのデフォルトリ...

デフォルト・スワップ・ボラティリティとは、信用デフォルトスワップ（CDS）のスプレッド変動率を定量化した指標である。 信用リスクの市場価格変動を測るために、デフォルト・スワップ・ボラティリティは投資家やリスク管理者にとって不可欠な情報源とな...

デフォルト・リスク・モデルとは、債券やローンなどの信用資産に対するデフォルト（債務不履行）の発生確率と損失率を定量的に評価するための統計的・数理的手法である。 【概要】 信用リスク管理の基盤として、金融機関は顧客や発行体の信用状態を測定し...

デフォルト・スワップ・リターン率分析とは、信用デフォルトスワップ（CDS）の期待リターンを定量的に評価する手法である。 CDSはデフォルトリスクをヘッジまたは投機する金融派生商品であり、そのリターンはスプレッド、デフォルト確率、回収率、金利環境...

デフォルト・スワップ・リターン率とは、信用デフォルトスワップ（CDS）において保護購入者が受け取るリターンを表す指標である。 保護売り手は、債務不履行時に損失を補填する対価として一定のスプレッドを受け取り、 そのスプレッドがデフォルト・スワッ...

デフォルト・スワップ・プレミアムとは、同一満期の国債（またはその他のリスクフリーボンド）と企業債の利回り差を指し、投資家がデフォルトリスクを負担するために要求する追加利回りである。 【概要】 デフォルト・スワップ・プレミアムは、企業債の価...

デフォルト・スワップ・インデックスとは、複数の企業債や国債のデフォルトリスクを集約し、投資家にリスクプレミアムを提供する金融派生商品である。 【概要】 デフォルト・スワップ・インデックスは、個別の信用スワップをまとめた指数型商品である。各...

デフォルト・スワップ・インディケーターとは、債務不履行リスクを定量化し、デフォルトスワップ取引の価格決定に用いられる指標である。 【概要】 デフォルト・スワップ・インディケーターは、企業や国債などの債務者がデフォルト（債務不履行）に陥る確...