デリバティブ・金融工学– category –

インフレーション・連動債券・オプションとは、インフレーションリスクをヘッジするために設計された債券と、金利・為替・インフレーションを対象とする派生金融商品である。 【概要】 インフレーション・連動債券は、元本と利息が物価指数（主に消費者物...

インフレーション・スワップ・コラテラルとは、インフレーションスワップ取引において、相手方の信用リスクを担保するために設定されるコラテラルのことを指す。 【概要】 インフレーションスワップは、実質金利と名目金利の差を交換するデリバティブで、...

インフレーション連動スワップとは、インフレーション指数に連動したキャッシュフローを交換するデリバティブ取引である。 【概要】 インフレーション連動スワップは、物価指数（例：消費者物価指数）をベースにした実質金利と名目金利の差を調整するため...

インフレーション・スワップ・オプションとは、インフレーション・スワップの利率をオプションとして取引するデリバティブである。 【概要】 インフレーション・スワップは、固定金利のペイ・レッグとインフレーション指数（例：消費者物価指数）に連動す...

インフレーション・オプション・プレミアムとは、インフレーションに対するヘッジや投資機会を提供するオプションの価格に含まれるインフレーションリスクプレミアムである。 【概要】 インフレーション・オプション・プレミアムは、金利や通貨スワップ、C...

金利先物・オプション・プレミアムとは、金利先物や金利オプション取引において、オプションの購入者が支払う対価である。 【概要】 金利先物は、将来の特定時点における金利水準を約束するデリバティブであり、金利オプションはその金利水準に対して権利...

金利フロート・スワップ・プレミアムとは、金利スワップにおいてフローティングレート側に設定される、基準金利に上乗せされる固定スプレッドを指す。 【概要】 金利スワップは、一定期間ごとに固定金利と変動金利を交換するデリバティブである。変動金利...

金利フロートスワップとは、一定期間ごとに変動する金利（フローティングレート）と固定金利を交換するデリバティブ取引である。 【概要】 金利フロートスワップは、金利の変動リスクをヘッジしたり、資金調達コストを最適化するために創設された。固定金...

金利スワップ・オプションとは、金利スワップにエクスチェンジ・オプションの機能を付与したデリバティブである。 【概要】 金利スワップ・オプション（通称：スワプション）は、金利スワップの権利を与える金融商品である。 金利スワップ自体は、固定金利...

金利フロート・オプション・プレミアムとは、金利スワップにおいて浮動金利を受取る権利（または支払う権利）を付与するオプションの対価である。 【概要】 金利フロート・オプションは、固定金利と浮動金利の交換を行うスワップ契約に付随するデリバティ...

金利先物オプションとは、金利先物契約を対象とした権利を付与するデリバティブである。 【概要】 金利先物オプションは、金利先物の価格変動を利用してリスクヘッジや投機を行うために開発された。金利先物自体は将来の金利水準を固定する契約であり、そ...

逆ベガポジションとは、デリバティブ取引においてベガ（オプション価格の変動率に対する感応度）が負の値になるポジションである。 【概要】 ベガはオプションの価格が基礎資産の変動率（インプライド・ボラティリティ）にどれだけ影響を受けるかを示す指...