デリバティブ・金融工学– category –

ギリシャ値とは、オプションやデリバティブの価格変動に対する感応度を表す指標である。 各ギリシャ値は、基礎資産の価格、ボラティリティ、金利、残存期間などの変数が変化したときに、派生商品の価格がどのように変動するかを定量化する。 【概要】 ギリ...

ガーデン・レシオとは、オプションのガンマ（デルタの変化率）とベガ（ボラティリティ感応度）の比率を示す指標である。 【概要】 オプション価格は原資産価格とボラティリティの両方に依存する。ガンマは価格変動に対する二次感応度、ベガはボラティリテ...

浮動レートスワップとは、両当事者が定期的に金利を交換するデリバティブ取引である。固定金利と変動金利を交換し、金利リスクのヘッジや資金調達コストの最適化を図る。 【概要】 浮動レートスワップは、金利スワップの一種で、固定金利と浮動金利（通常...

ギリシャ値調整とは、オプション価格モデルにおけるギリシャ値（デルタ・ガンマ・ベガ等）の計算結果を、実際の市場条件やモデル仮定に合わせて修正する手法である。 【概要】 ギリシャ値は理論価格に基づく感応度を示す指標であるが、実務ではボラティリ...

フロート・レート・スワップとは、一定期間ごとに浮動金利と固定金利を交換するデリバティブ取引である。 【概要】 フロート・レート・スワップは、金利スワップの一種として、金利リスクのヘッジや資金調達コストの最適化を目的に誕生した。固定金利を支...

DVA（ディール・バリューアトゥー）とは、デリバティブ取引における信用リスク調整項目の一つで、取引相手の信用損失を反映した評価差額を指す。 【概要】 デリバティブ市場では、取引相手が債務不履行に陥るリスクが存在する。従来の公正価値計算は、相手...

デリバティブ・バリュー評価モデルとは、デリバティブ商品の市場価値を算定するために用いられる数理的枠組みである。 【概要】 デリバティブ・バリュー評価モデルは、オプション、スワップ、CDS などの派生金融商品に対し、将来のキャッシュフローを現在...

デリバティブ取引リスク評価とは、デリバティブ取引に伴うリスクを定量的・定性的に測定し、管理する手法である。 【概要】 デリバティブ取引リスク評価は、金融工学の基礎理論と市場データを組み合わせ、価格変動、金利変動、信用リスクなど多様なリスク...

デリバティブ取引市場とは、金融資産の価格変動に対する権利・義務を取引する場である。 主に先物、オプション、スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）等のデリバティブ商品が取引され、投資家・ヘッジファンド・企業等がリスクヘッジや投機...

デリバティブ取引規制とは、金融機関や投資家が行うデリバティブ取引に対して、リスク管理や市場の安定性を確保するために設けられた法的・監督的枠組みである。 【概要】 デリバティブ取引規制は、デリバティブ市場の拡大に伴うシステミックリスクを抑制...

デリバティブリスク管理アプローチとは、デリバティブ取引に伴うリスクを定量化・評価し、適切なヘッジ戦略や資本配分を実行するための体系的手法である。 【概要】 デリバティブリスク管理アプローチは、金融機関や投資ファンドが保有するオプション、ス...

デリバティブリスク管理フレームワークとは、デリバティブ取引に伴うリスクを体系的に測定・監視し、対策を講じるための統合的手法である。 【概要】 デリバティブ取引は金利スワップ・通貨スワップ・CDS・オプション等、多様なリスクを内包する。リスク管...