投資信託・ETF– category –

インデックスファンドリプリケーション戦略とは、指数の構成銘柄をそのまま組み入れ、価格や配当で指数と同等のパフォーマンスを目指す投資手法である。 【概要】 リプリケーション戦略は、ベンチマークとなる株価指数・債券指数などを「再現」することに...

インデックス連動型投資信託とは、特定の株価指数や債券指数などベンチマークを模倣し、その変動に連動するよう設計された投資信託である。 【概要】 市場全体やセクター単位のリターンを反映させることを目的として、20世紀後半から体系化が進んだ金融商...

インデックスファンドウェイトとは、投資家が複数のインデックスファンドを組み合わせる際に各ファンドが占める比率を示す指標である。 【概要】 インデックスファンドウェイトは、ポートフォリオ構築における「配分比率」を定量化するために生まれた概念...

インデックスファンドサンプリング戦略とは、指数を構成する銘柄の一部を選択し、代表的なポートフォリオを作ることでトラッキングエラーを抑えつつ運用コストを削減する手法である。 【概要】 インデックスファンドサンプリング戦略は、指数全体を完全に...

指数連動型ETF分配金とは、基準となる株価指数に連動するよう設計された上場投資信託（ETF）が保有する株式等から得られる配当・利子などの収益を、投資家へ定期的に還元する仕組みである。 【概要】 指数連動型ETFは、対象となるインデックスの構成銘柄と...

指数連動型ETF管理費とは、投資家が購入・保有する際に発生する、指数追跡型上場投信（ETF）の運用管理を行うために徴収される費用である。主に信託報酬として表記され、年率で示されることが多い。 【概要】 指数連動型ETFは市場ベンチマークをそのまま反...

指数連動型ETFとは、特定の株価指数や債券指数などのベンチマークに連動するよう設計された上場投資信託である。 【概要】 指数連動型ETFは、投資家が市場全体またはセグメントを一括して取引できる金融商品として発展した。従来のアクティブ運用に比べ、...

指数連動型ETF発行体とは、株価指数や債券指数などのベンチマークに連動するよう設計された上場投資信託（ETF）を創設・販売する金融機関である。 【概要】 指数連動型ETFは、インデックスファンドと同様に市場全体や特定セクターのパフォーマンスを反映さ...

インデックスファンド構成比率とは、インデックスファンドが保有する各銘柄または資産クラスの占める割合を示す指標である。 この比率は指数に連動した運用を実現するために不可欠な情報であり、投資家がリスク・リターン特性を把握する上で重要な役割を果...

インデックス連動型ファンドとは、株式・債券等の市場指数をベンチマークにし、その構成銘柄や比率を忠実に再現することを目的とした投資信託またはETFである。 【概要】 インデックス連動型ファンドは、アクティブ運用とは対照的に市場平均のリターンを目...

インデックスファンドトラッキングエラー最小化とは、投資信託やETFがベンチマーク指数の動きをできるだけ正確に再現するために、ポートフォリオ構築・運用プロセスで発生する差異を抑える手法および取り組みである。 【概要】 インデックスファンドは市場...

インデックスファンドサンプリングエラーとは、指数を構成する全銘柄ではなく、代表的な一部銘柄のみで構築したポートフォリオがベンチマークに対して生じるパフォーマンスの乖離を指す。 【概要】 インデックスファンドはベンチマーク指数を追随すること...