投資信託・ETF– category –

指数連動型ETFリバランス頻度とは、基準となるインデックスの構成銘柄や配分比率が変化した際に、ETF内の保有構成を調整するタイミングと頻度を示す指標である。 【概要】 指数連動型ETFは市場全体または特定セクターを模倣しようとするパッシブ運用商品で...

指数連動型分配型ETFとは、特定の株価指数や債券指数に連動し、その運用益を投資家へ分配するよう設計された上場投資信託（ETF）である。 【概要】 指数連動型分配型ETFは、パッシブ運用を前提としたインデックスファンドの一種である。基準となる指数に対...

インデックスファンドサンプリングバイアスとは、投資信託やETFが市場全体を模倣する際に、実際の指数構成銘柄と異なるサンプルで運用されることによって生じる情報・リターンの偏差を指す。 【概要】 インデックスファンドはベンチマークとなる株価指数を...

指数連動型ETF流動性指標とは、特定のインデックスに連動する上場投資信託（ETF）の取引量やスプレッドなどを数値化し、投資家がその流動性を把握できるようにした尺度である。 【概要】 指数連動型ETFは市場全体の動きを反映させつつ、個別株式よりも低い...

インデックスファンドリスク管理とは、指数をベンチマークとした投資信託やETFに対し、市場リスク・運用コスト・トラッキングエラー等の要因を定量的・定性的に評価し、分散効果や手数料構造を考慮してリターン最適化を図る管理手法である。 【概要】 イン...

指数連動型ETFカバー率とは、特定の株価指数に対してETFが保有する構成銘柄の割合を示す指標である。 【概要】 指数連動型ETFは市場全体やセクターを模倣しようとするパッシブ投資商品であり、実際に指数を「追跡」するかどうかは保有銘柄の構成比率によっ...

インデックスファンド税効率とは、投資信託やETFが保有する株式・債券の売買によって発生する課税対象となるキャピタルゲインを最小化し、投資家にとって手取り収益を最大化する度合いである。 【概要】 インデックスファンドは市場平均を追跡するために構...

インデックスファンドリプリケーション比率とは、基準指数を構成する銘柄の実際の保有割合と、ファンドが投資している銘柄の保有割合との差異を示す指標である。 この比率は、指数に対するファンドの「再現度」を定量化し、追跡誤差（トラッキングエラー）...

指数連動型ファンドオブファンズとは、複数の指数連動型投資信託を組み合わせて構成されるファンドである。個別のインデックスファンドに対する投資家のリスク分散や運用戦略の最適化を図りながら、同時にポートフォリオ全体の指数連動性を維持することを...

インデックスファンド投資対象銘柄選定とは、指数を構成する個別株や証券の組み合わせを決定し、パッシブ運用の基盤となるプロセスである。 【概要】 インデックスファンドは市場平均に連動させることを目的とした投資信託・ETFであり、その運用成果は選定...

指数連動型ETF投資対象とは、特定の株価・債券・商品等の市場指標（インデックス）に連動するよう設計された上場投資信託（ETF）が保有する基礎資産群である。 【概要】 指数連動型ETFは、市場全体やセクター、テーマを代表するインデックスの構成銘柄をそ...

インデックスファンド基準価額算定とは、指数に連動する投資信託の基準価額（NAV）を計算する手続きである。基準価額は、ファンドが保有する全ての資産の時価総額から負債を差し引いた残余を発行済み株式数で割った値であり、投資家が購入・解約時に取引価...