投資信託・ETF– category –

アクティブ・リスク・シグナルとは、投資信託やETFにおいて、アクティブ運用戦略のリスク水準を定量的に示す指標である。 【概要】 アクティブ・リスク・シグナルは、アクティブ運用のリスク管理を体系化するために開発された概念である。従来のリスク指標...

基準価額算定時の分配金再投資税とは、投資信託等において分配金を再投資する際に、その再投資価格で算定される税金である。 【概要】 投資信託は利益を分配し、投資家が分配金を受け取った後に同じファンドへ再投資できる。再投資時には基準価額が決定さ...

解約手数料上限とは、投資信託やETFにおいて、投資家が保有口座を解約する際に課される手数料の最大額を定めた規定である。 【概要】 金融商品取引法等の消費者保護規制から生まれた概念であり、過度な手数料負担を防止し、投資家の透明性確保に寄与する。...

レバレッジド・インデックスとは、基準指数の価格変動を一定倍率で拡大・縮小して追跡する投資商品である。主にETF（上場投資信託）として発行され、日次リセット機構によりレバレッジ効果を維持する。 【概要】 レバレッジド・インデックスは、パッシブ運...

アクティブリスクファクター分析とは、投資信託やETFなどのアクティブ運用において、ポートフォリオのリスク構成要因を定量的に把握し、運用成績を因子別に評価する手法である。 【概要】 アクティブリスクファクター分析は、投資戦略のリスク源を明確化し...

マルチストラテジー・ヘッジファンドとは、複数の投資戦略を組み合わせて運用するヘッジファンドである。 【概要】 マルチストラテジー・ヘッジファンドは、単一の市場やセクターに依存せず、株式ロング/ショート、イベントドリブン、グローバルマクロ、相...

ファクター重み付けとは、特定のリスク要因（価値・成長・モメンタム等）を基準にして投資対象の比率を決定する手法である。 【概要】 市場全体の平均リターンやボラティリティを説明できるファクターが、資産配分の根拠として採用され始めた背景には、ア...

iDeCo投資信託の信託報酬とは、iDeCo口座内で保有される投資信託に対して運用会社が請求する管理費・運営費を指す。 【概要】 iDeCo（個人型確定拠出年金）は税制優遇を受けつつ、本人の判断で資産配分を決める制度である。投資信託はその主要な商品形態で...

アクティブファンド投資対象銘柄選定評価プロセスとは、ファンドマネージャーが投資対象銘柄を選定し、評価する一連の手順である。 【概要】 アクティブファンドは、ベンチマーク指数に対して上位リターンを追求することを目的とするため、投資対象銘柄の...

iDeCo投資信託の投資対象サステナビリティファンドとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で選択可能な投資信託のうち、環境・社会・ガバナンス（ESG）の観点から構成される銘柄を主に対象とするファンドである。 【概要】 サステナビリティファンドは、企業活...

ロングショート型とは、投資対象を同時にロング（買い）とショート（売り）で保有し、相対的な価格差から利益を狙う投資手法を採用した投資信託・ETFである。 【概要】 ロングショート型は、資産の価格上昇と下降の両方を利用することで、単一市場の動向に...

アクティブファンド投資判断アルゴリズムとは、ファンドマネージャーが投資判断を行う際に利用する定量的手法やモデルを指す。アルゴリズムは、株式や債券などの資産の選定、売買タイミング、ポートフォリオ構成を自動化・最適化することで、アクティブ運...