デリバティブ・金融工学– category –

インザマネー・スプレッドオプションとは、二つの基礎資産価格差（スプレッド）が行使価格を上回る状態で有効なオプションである。 【概要】 スプレッドオプションは、原資産として二つの価格や金利などが設定され、その差に対してコールまたはプットの権...

インザマネー残存ストレステストとは、オプションやデリバティブ取引において、行使価格を上回る（または下回る）状態で残存期間中に発生する市場変動の影響を定量的に評価する手法である。 【概要】 インザマネー残存ストレステストは、デリバティブ取引...

インザマネー残存ヘッジファンド戦略とは、オプションやデリバティブのポジションにおいて行使価格を上回る（または下回る）状態で残留する価値を最大化しつつ、リスクを抑えるために設計されたヘッジファンド運用手法である。 【概要】 インザマネー残存...

インザマネー・リスク・マネジメントとは、オプションやデリバティブにおいて、行使価格と市場価格が同一または近似する状態（In‑the‑Money）を対象としたリスク管理手法である。 【概要】 インザマネー（ITM）は、コールなら株価が行使価格を上回り、プッ...

インザマネー・リスク・シナリオ分析とは、金融派生商品の行使価格と市場価値の差が正である状態（インザマネー）に対して発生する損失リスクを、複数の経済シナリオ下で定量的に評価する手法である。 【概要】 インザマネー・リスクは、オプションやスワ...

インザマネー残存リスクマネジメントフレームワークとは、デリバティブ取引において、オプションが行使価格を超える状態で生じる残余リスクを定量化・管理するための統合的手法である。 【概要】 インザマネー（ITM）リスクは、オプション保有者が実際に利...

インザマネー・リスク・プレミアムとは、オプションが行使価格を上回る状態にある際に投資家が負担する追加的なリスクに対して要求される期待収益である。 【概要】 インザマネー・リスク・プレミアムは、オプション取引の価格形成過程で現れる概念であり...

インザマネー残存VaR計算とは、現在行使価格と市場価格が同等以上のオプションに対して、その残存期間中に生じるリスク量を測定するためのVaR評価手法である。 【概要】 インザマネー残存VaR計算は、ITM（インザマネー）オプションが持つ内在的実質価値と...

インザマネー残存ストラドルとは、投資家が保有するオプションの中で、行使価格が現在の市場価格に近い状態で残っているストラドルを指す。 【概要】 ストラドルは同一の基礎資産に対し、同じ満期日・行使価格のコールとプットを同時購入する戦略である。...

インザマネー残存ベガとは、ある時点でオプションが行使価格に対して利益が出る状態（イン・ザ・マネー）において、残存期間中のボラティリティ変動に対する価値感応度を示す指標である。 【概要】 ベガは、オプション価格が基礎資産のボラティリティ変化...

インザマネー・リスク・パフォーマンス評価とは、デリバティブ取引においてオプションやスワップの行使価格と現在価値が一致した状態（インザマネー）を前提に、そのポジションのリスクと期待収益を定量的に測定・比較する手法である。 【概要】 デリバテ...

インザマネー・リスク・ヘッジとは、オプションや先物などのデリバティブが現在行使価格を上回る（または下回る）状態にある際に発生する価格変動リスクを抑制するためのヘッジ手法である。 【概要】 インザマネー（ITM）は、オプションの権利行使価格と市...