デリバティブ・金融工学– category –

CDS・プット（CDP CDS Put）とは、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）の保護売り手が、一定期間におけるデフォルトリスクを売り手側が引き受けるオプション取引である。 この取引では、保護購入者（プライオリティ）に対し、デフォルトが発生した際...

条件付きVaRとは、ある確率水準を超える損失が発生した場合に期待される平均損失額を示すリスク指標である。 VaR（Value at Risk）で示される「損失の上限」を超えたリスクの「深さ」を定量化する点が特徴である。 【概要】 金融機関は市場リスクを測定す...