投資信託・ETF– category –

ヘッジファンド・リスクスケールとは、ヘッジファンドの投資リスクを定量的に評価し比較するための指標体系である。 【概要】 ヘッジファンドは伝統的な株式や債券と異なる戦略（レバレッジ、空売り、デリバティブ取引等）を用いるため、投資家はそのリス...

解約手数料対象投資信託販売手数料率とは、投資家が購入時に支払う販売手数料のうち、将来解約手数料を受け取る権利を有する投資信託で適用される割合を示す指標である。 【概要】 金融商品取引業者は、投資信託の販売に際して顧客へ販売手数料（販売報酬...

分配金再投資型投資信託（個人型確定拠出年金）とは、iDeCo口座内で運用される投資信託において、分配金を自動的に同一ファンドへ再投資する仕組みを備えた商品である。 【概要】 個人型確定拠出年金（iDeCo）は、税制優遇を受けながら老後の資産形成を行...

アクティブリスクアロケーションとは、投資ポートフォリオにおいて、資産配分を市場環境や投資テーマに応じて動的に調整し、リスクとリターンの最適化を図る投資戦略である。 【概要】 アクティブリスクアロケーションは、パッシブ投資の長期的なベンチマ...

カバードローンとは、担保付きで融資を行い、信用リスクが低減された貸付金のことを指す。 【概要】 カバードローンは、貸付金に対して不動産や設備などの有形資産を担保として設定することで、借手の返済不能時に担保権で回収できる構造が特徴である。こ...

解約手数料対象ファンド2販売手数料下限とは、解約手数料が課される投資信託に対して設定される最低販売手数料のことを指す。 【概要】 日本の投資信託市場では、売買時に発生する「販売手数料」と、一定期間保有後に解約した際に課せられる「解約手数料」...

ベンチマーク残差分散とは、ファンドのリターンとそのベンチマーク指数との間で、ベンチマークに起因する系統的な変動を除いた残りの不確実性（ばらつき）の二乗平均値である。 【概要】 投資理論では、ポートフォリオリターンは市場全体や特定のファクタ...

アクティブレバレッジ調整とは、投資信託やETFが市場環境やポートフォリオのリスクプロファイルに応じて、レバレッジ（レバレッジ比率）を積極的に変更する手法である。 レバレッジは、元本に対して借入金を利用して投資規模を拡大し、リターンを増大させ...

マルチファクタ戦略とは、複数の投資因子を組み合わせてポートフォリオ構築や運用判断を行う手法である。 この戦略は、単一の市場指数に連動するパッシブ投資と異なり、特定のファクタ（価値・成長・モメンタム・低ボラティリティ・質量など）を活用し、リ...

基準価額算定基準（デリバティブ）とは、デリバティブを保有する投資信託やETFの基準価額を算出する際に適用されるルール・手続きの総称である。 【概要】 デリバティブベースのファンドは、実物資産ではなくオプション、スワップ、先物等の金融派生商品を...

ファンドオブファンズの投資先ファンドが投資するハイブリッドファンドクラス別リスク指数とは、ファンドオブファンズ（FOF）が保有する複数の投資先ファンドのうち、各ハイブリッドファンドクラスに対して計算されるリスク度合いを示す指標である。 【概...

iDeCo投資信託の分配金再投資税制対象とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において取得した投資信託の分配金を同一ファンドへ自動的に再投資する際に適用される税制優遇措置である。 【概要】 iDeCoは所得控除や運用益非課税という税優遇が設けられた年金制...